日本ソブリン保証コストが上昇、S&P格下げで-CDS取引

27日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場ではドル建て日本ソブリンが上昇した。米格付け 会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が日本の外貨建て・自 国通貨建ての長期ソブリンをAAからAA-に格下げたのを受けた。

複数のトレーダーによると、ドル建て日本ソブリンの5年物はS& Pの発表を受けて一時83ベーシスポイント(1bp=0.01%)前後まで上昇し た。発表前の相場では、前日より1.0bp高い81bpで取引されていた。

S&Pは格下げの理由について「日本の政府債務比率がさらに悪化 するとのS&Pの見方を反映している」と説明。日本の債務比率は既に 格付け先ソブリンの中で最も高いレンジにあるとした上で、2020年代半 ばまで下降に転じないとみているという。

日本の投資適格級発行体で構成するマークイットiTraxx日本 指数は110bp前後で取引され、前日と比べ小幅上昇した。

個別銘柄では、アルジェリアからの高速道路工事に対する未払い問 題が浮上している大成建設の5年物は33.5bp上げて220bpの取引が確 認された。同社を含む5社が受注をめぐって1000億円以上が未払いのま まだという。ほかにはシャープの5年物は3.5bp上昇して61bpだった。

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