KKR:3年半ぶりのCLO発行条件、0.58-0.71%-発行額200億円

国家公務員共済組合連合会(KK R)は26日、3年半ぶりとなる融資担保証券(CLO)の条件を決定 した。

事情に詳しい関係者によると、今回のCLOの発行総額は200億 円。発行予定日は2月3日。予定償還日が2013年6月の2年4カ月物 の発行額は100億円、利率は0.58%、14年6月の3年4カ月物は100 億円、0.71%でそれぞれ決まった。格付投資情報センター(R&I) からAAAの予備格付けを付与されている。

KKR資金運用部の魚一之氏は、3年半ぶりにCLO発行を決め たことについて、「証券化市場が落ち着きを取り戻しつつあるため」 と述べた上で、「今後も継続的に発行する予定ではいる」と語った。

スプレッド(金利上乗せ幅)は明らかにしていないが、市場金利の 低下に伴い、今回発行予定のCLOの利率は07年7月起債の1年11カ 月物の1.21%に比べ、縮小した。

CLOの裏付け資産は、KKRが衆参議員や内閣、各省庁など20の 共済組合員向けに貸し付けた総額3597億円の信託受益権。同じ裏付け資 産によるCLO発行は5回目で、KKRはこれまでに1749億円をオフバ ランス化した。

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