1月21日の米国マーケットサマリー:国債が上昇、NY連銀の購入で

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3616 1.3473 ドル/円 82.57 83.01 ユーロ/円 112.43 111.82

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 11,871.76 +48.96 +.4% S&P500種 1,283.34 +3.08 +.2% ナスダック総合指数 2,689.54 -14.75 -.5%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .61% -.02 米国債10年物 3.40% -.04 米国債30年物 4.56% -.05

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,341.00 -5.50 -.41% 原油先物 (ドル/バレル) 89.20 -.39 -.44%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロが対ドルで上昇、約2カ 月ぶりの高値をつけた。昨年12月の独企業景況感が上昇し、ユーロ 圏の景気回復に対する楽観が押し上げられた。

ユーロは主要通貨の大半に対して上昇。欧州の政策当局者がソブ リン債危機に対する長期的な解決策を見いだすとの観測が背景。先物 取引動向によると、対ドルでのユーロ上昇と下落を見込むポジション の差は、昨年11月以来初めて、ユーロ上昇を見込むポジションが下 落を見込んだポジションを上回った。資源輸出国の通貨は上昇。株式 や商品相場の値上がりが強材料だった。

オンラインでの為替取引を扱うGFTフォレックスの為替調査担 当ディレクター、キャシー・リーン氏(ニューヨーク在勤)は、「ユ ーロにはよく買いが入っている。その理由は、非常に力強い経済統計 が発表されたからだ」と述べ、「そのため投資家の関心はソブリン債 から離れている」と続けた。

ニューヨーク時間午後4時9分現在、ユーロは対ドルで1.1%

上昇して1ユーロ=1.3617ドル。一時は昨年11月23日以来の 高値となる1.3625ドルまで上昇した。ユーロは週間ベースでは対 ドルで1.7%値上がりした。ユーロは対円で0.6%上昇して1ユー ロ=112円44銭。ドルは円に対して0.5%下げて1ドル=82円 58銭。

◎米国株式市場

米株式相場は上昇。ゼネラル・エレクトリック(GE)の利益が アナリスト予想を上回ったことで産業株が大きく上げ、世界の景気回 復に対する楽観的な見方が強まった。S&P500種株価指数は、週間 ベースでは昨年11月以来の下げとなった。

GEが高い。同社の業績動向は世界の経済成長の指標とされる。 S&P500種の地方銀行株指数も上昇。サントラスト・バンクスやB B&Tの決算がアナリスト予想を上回ったことが好感された。ワーナ ー・ミュージック・グループは大幅高。事情に詳しい関係者によれば、 同社は身売り先を模索するためゴールドマン・サックス・グループを 起用した。バンク・オブ・アメリカ(BOA)は下落。問題のある住 宅ローン債権を買い戻すための引当金を積み増したことなどから、決 算で赤字が拡大した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は0.2%高の1283.35。週間では0.8%安となった。先週ま で7週連続高となっていた。ダウ工業株30種平均は49.04ドル (0.4%)上げて11871.84ドル。

フェデレーテッド・インベスターズの株式市場チーフストラテジ スト、フィリップ・オーランド氏は「かなり力強い決算シーズンだ」 と指摘。「指標的な企業の利益が予想を上回っている。それに加え、 景気の基調も大幅に改善した。」債券から資金を引き揚げ、株式に投 資しようと考える投資家には大きな材料だ。私は上昇トレンドを予想 している。S&P500種は年末までに1450に達するだろう」と述 べた。

◎米国債市場

米国債相場は上昇。10年債利回りは2週間ぶりの高水準から低 下した。前日の相場の下げは行き過ぎていたとの観測が広がったこと や、米連邦準備制度が通常の1日の国債購入額より多く買い入れたこ とが背景。

国債相場は前日には下落していた。米経済指標で、新規失業保険 申請件数の減少や、中古住宅販売の予想以上の増加が示されたことを 手掛かりに、景気回復が勢いを増しているとの観測が強まった。前日 実施された10年物インフレ連動債(TIPS)の入札後には、日中 の安値を付けた。需要が過去の平均を下回ったことに反応。発行額は 過去最高の130億ドルだった。

ジェフリーズの米ドル・デリバティブ取引責任者、クリスチャ ン・クーパー氏は、「市場は売られ過ぎの状態から少し戻している」 と指摘。「前日はTIPS入札後に痛手を受けた。この日は、当局の 国債購入を受けて堅調に推移している」と述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後3時13分現在、10年債利回りは前日比3ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)低下の3.42%。週間では9bp上昇と、 昨年12月10日終了週以来の大幅な上げ。前日は一時3.47%と、 5日以来の高水準を付けた。同年債(表面利率2.625%、2020年 11月償還)価格は1/4上げて93 13/32。

◎金先物市場

ニューヨーク金先物相場は続落。週間では3週連続で下げた。景 気回復に伴って借り入れコストが上昇し、代替投資としての金の魅力 が低下するとの思惑から売りが出た。

ダウ工業株30種平均はこのままいけば8週連続の上げとなり、 10年債利回りは6週間ぶりの大幅な上昇。2010年は金が30%高と、 株式や債券を上回る収益率となった。

MFグローバルのアナリスト、トム・ポーリッキ氏(シカゴ在 勤)は「金利が上昇すると、低い機会コストは金の支援材料になると の強気な見方が後退する」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 2月限は前日比5.50ドル(0.4%)安の1オンス=1341ドルちょ うで終了した。週間では1.4%安。

◎原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は過去9週間で最長の4日続落。米国 での在庫増加に加え、中国がインフレ対策で利上げを実施するとの懸 念で売りが続いた。

前日のエネルギー省発表で、前週の石油在庫が増加していたこ とが明らかになった。この日はドイツのIfo景況感指数が予想外に 上昇したほか、フランスの景況感が大きく改善したことを受け、原油 は上昇する場面もあった。

IAFアドバイザーズ(ヒューストン)のマネジングディレク ター、カイル・クーパー氏は、「1バレル当たり100ドルを見込む 人は多いが、やや楽観的過ぎるようだ」と指摘。「在庫は潤沢で需要 はさほど強くないことを思えば、バレル90ドルでも実際のところ、 やや高すぎるように見受けられる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前 日 比48セント(0.54%)安の1バレル=89.11ドルで終了。一 時は 72セント安の88.87ドルをつけた。過去1年では17%の値 上がり。

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