欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

18日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前8時半(日本時間午後5時半)現在、4ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の408bp。同指数は デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 スプレッド低下は信用の質が改善したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数は0.5bp低下の103.75bp。欧州の銀行・保険25社の優 先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は1bp低下の 179bp。劣後債の指数は1.5bp低下し307.5bpとなった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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