欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

17日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前8時半(日本時間午後5時半)現在、4ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の418bp。同指数は デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数は0.75bp上昇の105.25bp。欧州の銀行・保険25社の 優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は3.5bp上昇 の182.5bp。劣後債の指数は2.5bp上昇し312.5bpとなった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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