【売出債-確定】UBSが円建て日経連動債、3年、4.5%-香川証

UBSが17日から売り出した日経 平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人は香川証券が務める。 財務省に提出された発行登録追補書類の記載で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●香川証券、円建 日経平均株価連動デジタルクーポン社債
(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 : UBS(UBS AG)
 券面総額: 5億円
 表面利率: (1)2011年1月31日‐2011年4月29日:年4.50%
       (2)2011年4月30日‐償還日前日:
       利率判定評価日の日経平均株価が
        (1)利率判定水準以上の場合:年4.50%
        (2)利率判定水準未満の場合:年0.10%
       ・利率判定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年1月17日‐2011年1月28日
 受渡日 : 2011年1月31日
 償還日 : 2014年1月30日
 売出人 : 香川証券

 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
        =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
        ・ノックイン価格:当初日経平均株価の60.00%
期限前償還:  期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
        判定価格以上になった場合、額面金額で償還
        ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の
        105.00%から90.00%(3カ月毎に1.50%減)

  計算代理人: UBSロンドン支店
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