欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

12日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下し た。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後4時半)現在、6.5 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の436.5bp。同指 数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指 標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改 善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは、2.75bp低下の109.75bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指 数も6bp低下の194bp。劣後債の指数は7bp低下の346bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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