米社債保証コスト、約5週ぶり大幅低下-日本のEFSF債購入表明で

11日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが、ここ5週 間余りで最も大きく低下した。日本政府が、欧州連合(EU)の欧州 金融安定ファシリティー(EFSF)が発行する債券を購入すると表 明したことが背景。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後4時54分(日本時間12日午前6時54分)現在、2.96 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の86.1bp。一時は

3.3bp下げ、昨年12月2日以来の大幅低下となった。ソシエテ・ジ ェネラルが、欧州の銀行の投資判断を引き上げたことも債券投資家の 信頼感を支え、スプレッド低下につながった。

MFグローバル・ホールディングスのクレジットデリバティブ・ トレーディング責任者、ジェームズ・パラスカンドラ氏(ニューヨー ク在勤)は、「ソシエテ・ジェネラルが欧州の銀行の投資判断をオーバ ーウエートに引き上げたことと、日本政府がEFSF債を購入すると 表明したことが相場を支えた」と述べた。

野田佳彦財務相はEFSF債の購入方針を明らかにし、中国と同 様、欧州支援の姿勢を示した。今週はポルトガルとスペイン、イタリ アが国債入札を予定している。

ソシエテ・ジェネラルはリポートで、「銀行株が市場平均を上回る パフォーマンスを見せる時期が間近に迫っている。銀行株は市場平均 に比べてかなり売られ過ぎだ」と指摘。欧州銀行株の投資判断をオー バーウエートに引き上げた。

フェニックス・パートナーズ・グループによると、バンク・オブ・ アメリカ(BOA)のCDSスプレッドは、7.2bp低下の169.3bp。 ゴールドマン・サックス・グループは7bp低下の123.3bp。モル ガン・スタンレーは5.9bp低下の161.1bpとなっている。

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