1月10日の欧州マーケットサマリー:ベルギー債下落、危機波及懸念

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2938 1.2907 ドル/円 82.75 83.15 ユーロ/円 107.06 107.32

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 278.48 -2.54 -.9% 英FT100 5,956.30 -28.03 -.5% 独DAX 6,857.06 -90.78 -1.3% 仏CAC40 3,802.03 -63.55 -1.6%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .86% .00 独国債10年物 2.87% +.00 英国債10年物 3.51% -.01

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,368.25 +1.25 +.09% 原油 北海ブレント 95.27 +1.94 +2.08%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は下落。企業買収の活発化が好感されたものの、域 内の債務危機が拡大する可能性があるとの懸念に打ち消された。

ポルトガルが救済要請を余議なくされるとの報道を背景に、同国 のエスプリト・サント銀行が5.9%下げた。

一方、デンマークの食材会社、ダニスコは24%の大幅高。米デ ュポンがダニスコを58億ドルで買収することで合意したことが手掛 かり。英医療機器メーカーのスミス・アンド・ネフューは9.5%高。 同社がジョンソン・エンド・ジョンソンからの70億ポンドの買収案 を拒んだとの英スカイニューズ報道が好感された。

ストックス欧州600指数は前週末比0.9%安の278.48と、 先月30日以降で最大の値下がり。前週は1.9%上げていた。

ドイツ銀行(ロンドン)の世界戦略責任者、ジム・リード氏は電 子メールで、「救済が相次がない場合、2011年はリスク資産にとっ て極めて悪い年となるとみている」と述べ、「周辺国の国債入札をめ ぐる懸念とポルトガルの悪材料で圧力が高まった」と語った。

10日の西欧市場では、デンマークを除く17カ国で主要株価指 数が低下した。ポルトガルのPSI-20指数は1.6%安と、昨年8 月以来の安値を付けた。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではベルギーとスペインの国債相場が下落した。資金 調達の困難に伴い救済を要請するユーロ加盟国が増加するとの懸念が 広がった。

一方、ポルトガル国債相場は反発。トレーダーらによると、欧州 中央銀行(ECB)がこの日、同国債を購入した。これより前、ポル トガル国債の保証コストは過去最高を記録。ドイツ誌シュピーゲルが 8日、ドイツとフランスが危機封じ込めを狙い、ポルトガルに救済基 金を申請するよう圧力をかけると報じたことが響いた。

政治空白が続くベルギーでは国債相場が下落。国王アルベール2 世が暫定政府に予算案の取りまとめを要請した。ポルトガルやスペイ ン、イタリアなどの周辺国は今週、国債入札を実施する。

ラボバンク・インターナショナル(ロンドン)のシニア債券スト ラテジスト、リチャード・マクガイアー氏は、「債務危機が広がって いるとの懸念を背景に、周辺国債のスプレッド(利回り格差)が拡大 している」と述べ、「今週の市場は数多くの国債入札を吸収しなくて はならない。ポルトガルが持続可能な金利で資金を調達できるかが最 大の関心事だ。不調な場合、支援が必要との見方が強まるだろう」と 続けた。

ロンドン時間午後4時現在、ベルギー10年債利回りは前週末比 9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の4.22%。ポ ルトガル10年債利回りは26bp低下し7.13%。一時は7.45%ま で上昇した。

スペイン5年債利回りは7bp上昇の4.97%。ドイツ10年債 利回りは2.87%と、前週末からほぼ変わらず。

CMAによれば、ポルトガルとアイルランドを中心に欧州の国債 保証コストが軒並み記録的水準に上昇した。ポルトガル国債のクレジ ット・デフォルト・スワップ(CDS)スプレッドは11bp上昇し 過去最高の549bp、アイルランド国債のスプレッドは26.5bp上 げ過去最高の682bpを付けた。ベルギー国債も7bp上昇し255 bpと、最高を記録した。西欧諸国の国債15銘柄のCDSスプレッ ドで構成するマークイットiTraxx・SovX西欧指数は15b p上げ223bpと最高を更新した。

◎英国債市場

英国債市場では、2年債相場と5年債相場が下落。消費者物価の 上昇でイングランド銀行(英中央銀行)が市場予想よりも早く利上げ を余儀なくされるとの見方が浮上した。

キャメロン首相は9日、最近のインフレ水準は「懸念材料だ」と の認識を示した。エコノミストの間では、英中銀が13日の政策決定 会合で債券購入プログラムの規模を維持し、政策金利を据え置くとみ られている。

モニュメント・セキュリティーズの債券アナリスト、マーク・オ ストワルド氏(ロンドン在勤)は、「インフレを問題視する前日のキ ャメロン首相の発言に幾らか反応があったのは明らかだ」と述べ、 「利上げが以前予測されていたよりも早い時期に実施されるリスクが わずかに高まったことを相場は示している」と続けた。

ロンドン時間午後4時22分現在、2年債利回りは前週末比5ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.25%。5年債 利回りは4bp上昇の2.35%。10年債利回りは3.51%と、前週 末からほぼ変わらず。

英インフレ率は昨年11月に3.3%と、前月の3.2%から加速 し、9カ月連続で政府目標上限の3%を上回った。

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