欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

6日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイットiTraxxクロス オーバー指数はロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、2 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げ420bpとなった。 同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの 指標で、上昇は信用の質が劣化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社から成るマークイットiTraxx 欧州指数も2bp上昇の104bp。欧州の銀行・保険25社の優先債C DSで構成するマークイットiTraxx金融指数は6bp上昇し 185bp、劣後債の指数は9bp上昇し350bpとなった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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