1月5日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、 商品相場は次の通り。

◎外国為替:ドル上昇、対円で3カ月ぶり大幅高-統計を好感

ニューヨーク外国為替市場では、ドルが円に対して3カ月で最大 の上げとなった。昨年12月の米民間部門の雇用者数が大幅に増加し たことや、サービス業の景況指数の上昇に反応した。

ユーロは主要通貨の大半に対して下落した。スイス国立銀行(S NB、中央銀行)は、アイルランドの一部銀行の社債を流動性供給オ ペの担保として受け入れることを停止し、これが嫌気された。今週末 の米雇用統計発表を控え、北米景気に回復の兆しがみられたことを手 掛かりに、円に対してはカナダ・ドルとメキシコ・ペソが特に買われ た。この日は米国債相場が下落、株価は上昇した。

オランダの金融最大手INGグループのニューヨーク在勤外為責 任者、レーン・ニューマン氏は、「経済指標の内容は予想よりも力強 く、金曜日の雇用統計にとって良い前兆となった。これがこの日のド ルを支えた」と指摘。「米債券相場も打撃を受けている。債券が売ら れれば、最近はドルが広範に買われる」と述べた。

ニューヨーク時間午後4時10分現在、ドルは円に対して前日比

1.5%高の1ドル=83円28銭(前日は82円04銭)。一時は

1.6%高と、昨年9月15日以降で最大の上昇率となり、12月23 日以来の高値となる83円38銭を付けた。ユーロはドルに対して

1.2%安の1ユーロ=1.3152ドル(同1.3308ドル)。

民間部門の雇用者数

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッ シング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが発表した給与名簿に 基づく集計調査によると、昨年12月の米民間部門の雇用者数は前月 比で29万7000人増加。ブルームバーグがまとめたエコノミスト の予想中央値は10万人の増加だった。前月は9万2000人増と、 速報値(9万3000人増)から小幅下方修正された。

オンライン為替取引会社GFTフォレクスの調査ディレクター、 ボリス・シュロスバーグ氏はADPの統計について、「予想外だった とすれば、明るいサプライズだ」と指摘。「米国のデータを受けて、 北米圏の通貨には買いが入るだろう」と述べた。

米国債市場では30年債が下落し、利回りは4.56%と昨年12 月16日以来の高水準。株式市場ではS&P500種株価指数が

0.5%上昇した。

カナダ・ドルは円に対して1.7%高。メキシコ・ペソは1.8% 値上がり。カナダとメキシコにとって米国は最大の貿易相手国。

スタンダード・バンクのG10通貨リサーチ責任者、スティー ブ・バロー氏は電子メールのリポートで、カナダ・ドルに対するオー ストラリア・ドルの売りを勧めた。豪ドルが1豪ドル=97.50カナ ダ・セントに下落するとの見方が理由。この日の豪ドルは0.9%安 の1豪ドル=99.66カナダ・セント。

オーストラリア・ドルは米ドルに対して0.5%安と3日続落。 豪北東部クイーンズランド州で起きた大洪水の影響で、同国経済の成 長が鈍化するとの懸念が背景にある。

ドル指数

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)の ドル指数は一時1.1%上げて80.353と、昨年12月29日以来の 高水準となった。

米供給管理協会(ISM)がこの日発表した12月の非製造業総 合景況指数は57.1と、前月の55から上昇した。ブルームバーグ がまとめたエコノミスト予想の中央値は55.7だった。同指数で50 はサービス業活動の拡大と縮小の境目を示す。

ブルームバーグがエコノミスト76人を対象にまとめた調査によ ると、米労働省が7日発表する12月の雇用統計で非農業部門雇用者 数は15万人増が予想されている。失業率は9.7%への低下が見込 まれている。前月は9.8%だった。

ユーロは英ポンドに対して0.7%安。SNBは、アイルランド 国債に加えて、アライド・アイリッシュ銀行とアングロ・アイリッシ ュ銀行、アイリッシュ・ライフ・アンド・パーマネント、アイルラン ド銀行の社債を担保適格から除外した。

◎米国株:上昇、民間雇用増やサービス業統計で楽観広がる

米株式相場は上昇。S&P500種株価指数は2年ぶり高値をつ けた。米民間雇用統計とサービス部門景況指数が予想以上の伸びを示 し、米景気に対する楽観が広がった。

クレジットカード会社のアメリカン・エキスプレス(アメックス) やメディア大手のウォルト・ディズニーが上昇。ダウ工業株30種平 均の上げをけん引した。衣料小売りのJクルー・グループも高い。関 係者3人が明らかにしたところによると、米百貨店シアーズ・ホール ディングスと米衣料アーバン・アウトフィッターズがJクルーへの買 収案の提示を検討している。米肥料メーカー、モザイクは四半期利益 がアナリスト予想を上回ったのが好感され、上昇した。

S&P500種株価指数は前日比0.5%上昇の1276.56。2008 年9月2日以来の高水準。ダウ工業株30種平均は31.71ドル (0.3%)上昇し、11722.89ドル。

キーコープのプライベートバンキング部門のチーフ投資ストラテ ジスト、ブルース・マケイン氏は、「朝から経済ニュースに前向きに 反応し、それが取引終了まで続いた」と述べ、「全体的に、大半の経 済統計の内容が改善しているように見受けられ、第1四半期さらに今 年は良好な勢いが続くようだ」と続けた。

ADP、ISM

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッ シング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが発表した給与名簿に 基づく集計調査によると、昨年12月の米民間部門の雇用者数は、前 月比で29万7000人増加。ブルームバーグがまとめたエコノミス トの予想中央値の約3倍だった。

7日には米労働省が発表する12月の雇用統計が控えている。ブ ルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値によると、先月は 15万人の非農業部門での雇用増、失業率は9.7%への低下が見込ま れている。

また米供給管理協会(ISM)がこの日発表した12月の非製造 業総合景況指数は57.1。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予 想の中央値は55.7だった。同指数で50はサービス業活動の拡大 と縮小の境目を示す。

ソーンバーグ・インベストメント・マネジメントのマネジングデ ィレクター、ジェーソン・ブレイディ氏は、「この日は、ADPもI SMも支援材料だった」と述べた。

アメックスは2.9%上昇。S&P500種株価指数の業種別10 指数のうち、金融株は最大の上昇率だった。米銀のバンク・オブ・ア メリカ(BOA)、JPモルガン・チェースも高い。

Jクルー

Jクルーは、ブルームバーグ・ニュースによる買収案検討の報道 を材料に値上がりした。関係者3人は、情報が非公開だとして匿名を 条件に語った。Jクルーに対しては、すでにプライベートエクイティ (PE、未公開株)投資会社のTPGキャピタルとレオナルド・グリ ーン・アンド・パートナーズが30億ドルの買収案を提示し、合意が 成立しており、シアーズとアーバンが買収案を提示した場合は、これ に対抗することになる。

アーバンとJクルーの広報担当者にコメントを求めたが、返答は 得られていない。シアーズの広報担当者はコメントを避けた。

Jクルーは2.3%高。シアーズは1.3%上昇、一方、アーバン は0.4%下落した。

モザイクは2.8%上昇。モザイクの2010年9-11月(第2四 半期)利益は1株当たり1.01ドルと、ブルームバーグがまとめた アナリスト16人の予想平均92セントを上回った。

保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG) は7.3%上昇。S&P500種銘柄の中で値上がり率2位だった。同 社の台湾生保部門、南山人寿保険に対する最大30億ドルの買収案を 受けたと、米監督当局に報告したのが手がかりだった。

◎米国債:30年債利回り、3週ぶり高水準-経済指標に反応

米国債相場は下落。30年債利回りはほぼ3週間ぶりの高水準に 上昇した。昨年12月の民間雇用者数の伸びが市場予想の3倍近くと なり、景気回復のモメンタム(勢い)が強まっている兆候が新たに示 されたことが背景。

米サービス業の景況感を示す指数が発表されると、国債相場は下 げ幅を広げた。同指数は2006年5月以来の高水準となった。給与 明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッシング (ADP)エンプロイヤー・サービシズが発表した給与名簿に基づく 集計調査によると、昨年12月の米民間部門の雇用者数は前月比で 29万7000人増加。ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想 中央値は10万人の増加だった。ニューヨーク連銀はこの日、量的緩 和第2弾の一環として、長期債の買い入れを実施した。

モルガン・スタンレー・スミス・バーニーのチーフ債券ストラテ ジスト、ケビン・フラナガン氏は「経済統計で予想を上回る数字が続 き、米連邦準備制度理事会(FRB)が量的緩和第2弾に引き続き実 施すれば、この先インフレ期待が高まるだろう」と指摘。「これは長 期債にとってはマイナスだ」と続けた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後4時12分現在、30年債利回りは前日比12ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の4.54%。一時4.56%と、昨 年12月16日以来の高水準を付けた。同年債(表面利率4.25%、 2040年11月償還)価格は1 30/32下げて95 9/32。

10年債利回りは14bp上昇の3.46%。一時3.49%と、同じ く12月16日以来の高水準を付けた。早い段階では3.28%と、同 月20日以来の低水準にほぼ並ぶ場面もあった。2年債利回りは一時

0.73%と、12月29日以来の高水準。

雇用統計

投資家のインフレ期待を反映する10年債と同年限のインフレ連 動債との利回り格差は2.42ポイントに達した。これは昨年4月30 日以来で最大。

ADPの民間部門雇用者数の伸びは、ブルームバーグ・ニュース が実施した調査での最も高い予想数値も上回った。

ブルームバーグの調査によれば、7日発表される12月の雇用統 計では、非農業部門雇用者数は15万人増と見込まれている。民間部 門の雇用については16万5000人増加すると予想されている。

モーガン・キーガンの債券資本市場部門プレジデント、ケビン・ ギディス氏は「増加幅が20万人を大きく超えた場合は、景況感が大 きく改善する可能性が高い」と指摘。「雇用統計の数字は経済が信頼 感を再び高めるために必要な『一大転機』となるかもしれない」と述 べた。

「中間辺り」

米供給管理協会(ISM)が5日発表した12月の非製造業総合 景況指数は57.1と、前月の55から上昇した。ただ項目別での雇 用指数は50.5と前月の52.7から低下した。

キャピタル・エコノミクス(トロント)の米国担当チーフエコノ ミスト、ポール・アシュワース氏は顧客リポートで、「ADPは前月 サービス業の雇用が27万人増えたとしている一方、ISM非製造業 景況指数の雇用指数は、10万人を若干下回る増加と一致する水準だ」 と分析。「われわれは、実際の増加幅はこの2つの数字の中間辺りで はないかと考えている」と続けた。

◎金先物:続落、2日間で3.5%の大幅安-景気見通しの改善で

ニューヨーク金先物相場は続落。2日間での下落率は11カ月で 最大となった。景気回復で金への質への逃避が後退するとの見方が広 がった。

経済統計で12月の米民間雇用者数が予想の3倍に近い伸びとな ったほか、サービス業の景況感を示す指数が2006年5月以来の高 水準だったことが示され、主要6通貨に対するドル指数は上昇した。 前日の金相場は成長見通しの改善を嫌気して3.1%下げ、6カ月ぶ りの大幅安だった。

ラサール・フューチャーズ・グループ(シカゴ)の金属トレーダ ー、マット・ジーマン氏は、「景気の先行き観は暖かく心地よいもの になりつつある」と指摘。「一連の強気な経済データが金や金属価格 を圧迫し、ドルを押し上げている。金などのリスク回避資産に向かっ ていた資金は、株などの高リスク資産に流出している」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 2月限は、前日比5.10ドル(0.4%)安の1オンス=1373.70 ドルで終了。一時は昨年12月16日以来の安値となる1364ドルま で下げていた。2日間で3.5%という下げ幅は昨年2月上旬以来で 最大。

◎原油先物:反発、米統計で需要拡大に期待-90ドル台回復

ニューヨーク原油先物相場は反発。米経済統計でサービス業の業 況拡大と民間雇用の増加が示されたことから、世界最大の石油消費国 である米国で需要が拡大するとの期待が高まった。

米供給管理協会(ISM)が発表した12月の非製造業総合景況 指数は57.1に上昇し、原油先物は買い優勢に転じた。統計発表の 前にはドル指数の上昇で商品投資の魅力が薄れたとの見方から、原油 先物は2週間ぶりの安値に下げていた。

コンフルエンス・インベストメント・マネジメント(セントルイ ス)のチーフ市場ストラテジスト、ビル・オグレイディ氏は、「景気 が改善しつつあることを示す兆候が相次いでいる」と指摘。「経済統 計をみる限り、消費は伸びそうだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物2月限は前日 比92セント(1.03%)安の1バレル=90.30ドルで終了。一時 は昨年12月20日以来の安値となる88.10ドルまで下げていた。 年初からは10%の値上がり。

◎欧州株:売り優勢、債務危機懸念で-ロジテックやダノンに売り

欧州株式市場では売りが優勢。債務危機が悪化するとの懸念が再 燃したほか、米連邦準備制度理事会(FRB)が4日公表した連邦公 開市場委員会(FOMC)の議事録で米国の景気回復の勢いが刺激策 を縮小するには十分ではないとの見解を示したことが背景にある。

コンピュータのマウス生産を手掛けるスイスのロジテック・イン ターナショナルは3.6%安。モルガン・スタンレーが同銘柄の投資 判断を引き下げたことがきっかけ。仏食品会社ダノンも下げた。サン フォード・C・バーンスティーンによる投資判断の引き下げが嫌気さ れた。オーストラリアのBHPビリトンとスイスのリオ・ティントを 中心に鉱山株も下落。

一方、スイスの農薬会社、シンジェンタは上昇。競合する米モザ イクの四半期利益が予想以上だったことが好感された。

ストックス欧州600指数は280.48で終了。前日からの上昇率 は0.1%未満。騰落比率は約2対3。同指数は昨年8.6%上昇した。 企業利益の大幅増加に加え、FRBが景気刺激策として6000億ド ル相当の国債買い入れ方針を示したほか、欧州連合(EU)がギリシ ャとアイルランドを救済したことが背景。

ウニクレディト・リサーチのシニア株式ストラテジスト、タモ・ グリートフェルド氏(ミュンヘン在勤)は、「ユーロ圏の債務危機は まったく終わっていない。欧州株式にとって主な懸念材料にとどまる だろう。経済面でのシグナルは強弱まちまちとなっている。多くの前 向きな材料は既に織り込まれている」と語った。

FRBが量的緩和プログラムを開始した昨年11月以降、成長は 上向いているものの、政策当局はしばらく高水準で推移すると見込ま れる失業率、およびFRBが望む水準を下回っているインフレ率を引 き続き重視すると説明した。

FOMCの議事録では、「経済の見通しは改善しているように見 受けられるものの、メンバーは概して、経済見通しの変化は資産購入 プログラムの調整を正当化するには十分ではないと考えた。また一部 メンバーは、調整を検討する前に、経済に関する情報を集めるため、 一層の時間が必要だと指摘した」と記された。

ロジテックは3.6%下落し、昨年10月以来の安値を付けたほ か、ダノンは1.5%安となった。BHPビリトンは0.8%、リオ・ ティントは0.6%それぞれ下げた。

◎欧州債:独2年債下落-予想以上の米民間雇用増で逃避需要が後退

欧州債市場ではドイツ2年債相場が下落。昨年12月の米民間部 門の雇用者数が市場予想の3倍近い伸びを示したことから、域内で最 も安全とされるドイツ国債に対する需要が後退した。

ドイツ10年債は5営業日ぶりに下落。給与明細書作成代行会社 のオートマティック・データ・プロセッシング(ADP)エンプロイ ヤー・サービシズが同日発表した給与名簿に基づく集計調査によると、 12月の米民間部門の雇用者数は前月比で29万7000人増加した。 ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は10万人増だ った。

この日はポルトガルが6カ月物証券を5億ユーロ発行したほか、 ドイツは39億2000万ユーロ規模の10年債入札を実施した。また、 欧州連合(EU)によるアイルランド救済の資金を調達するため、欧 州委員会は50億ユーロのEU債を発行した。

BNPパリバ(ロンドン)の金利ストラテジスト、マテオ・レゲ スタ氏は、ADP統計データについて「非常に強かった。エコノミス ト予想中央値の2倍以上だった。これが市場のセンチメントを変えた」 と語った。

ロンドン時間午後4時半現在、独2年債利回りは前日比8ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.91%と、ほぼ1カ 月ぶりの大幅上昇となった。一時は0.82%まで下げる場面もあった。 同国債(表面利率1%、2012年12月償還)価格は0.16ポイント 下げ100.175。

独10年債利回りは3bp上げ2.95%。ブルームバーグのデー タによると、ギリシャ10年債とのスプレッド(利回り格差)は 975bpに達し、過去最大を記録した。

◎英国債:下落、10年債利回り大幅上昇-予想以上の米民間雇用増

英国債相場は下落。10年債利回りはほぼ1カ月ぶり大幅上昇と なった。昨年12月の米民間部門の雇用者数が2001年の集計開始 以来で最大の伸びとなったことから、国債の売りが優勢となった。

株式相場が下落したほか、英国の建設活動が昨年12月に10カ 月ぶりにマイナスに落ち込んだことから、英国債は朝方に上昇してい た。

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッ シング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが同日発表した給与名 簿に基づく集計調査によると、12月の米民間部門の雇用者数は前月 比で29万7000人増加。ブルームバーグがまとめたエコノミスト の予想中央値(10万人増)の3倍に迫った。

エボリューション・セキュリティーズ(ロンドン)のアナリス ト、エリザベス・アフセス氏は。「ADP統計をきっかけに相場は急 激に落ち込んだ。全般にクリスマスと年末年始にかけて統計は極めて 強い数字となる。これに基づくと、英国債相場は予想よりはやや持ち こたえていたため、相場がこの日に若干下げたのはまったく驚きでは ない」と語った。

ロンドン時間午後4時43分現在、10年債利回りは前日比9ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.55%。1日の 上げとしては先月8日以降で最大。同年債(表面利率4.75%、 2020年3月償還)価格は0.705ポイント下げ109.32。2年債利 回りは5bp上昇の1.19%となった。

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参考画面: 記事に関する記者への問い合わせ先: ニューヨーク 大塚 美佳 Mika Otsuka +1-212-617-5823 motsuka3@bloomberg.net ニューヨーク 森 茂生 Shigeki Mori +1-212-617-6107 smori1@bloomberg.net ニューヨーク 西前 明子 Akiko Nishimae +1-212-617-2601 anishimae3@bloomberg.net Editor:Tsuneo Yamahiro, Shigeru Chiba 記事に関するエディターへの問い合わせ先: 東京 大久保 義人 Yoshito Okubo +81-3-3201-3651 okubo1@bloomberg.net

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