1月5日の欧州マーケットサマリー:英独国債が下落、米雇用増響く

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3175 1.3308 ドル/円 83.24 82.04 ユーロ/円 109.67 109.17

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 280.48 +.10 +.0% 英FT100 6,043.86 +29.99 +.5% 独DAX 6,939.82 -35.53 -.5% 仏CAC40 3,904.61 -11.42 -.3%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .91% +.08 独国債10年物 2.94% +.05 英国債10年物 3.55% +.09

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,368.00 -20.50 -1.50% 原油 北海ブレント 95.65 +2.12 +2.27%

◎欧州株式市場

欧州株式市場では売りが優勢。債務危機が悪化するとの懸念が再 燃したほか、米連邦準備制度理事会(FRB)が4日公表した連邦公 開市場委員会(FOMC)の議事録で米国の景気回復の勢いが刺激策 を縮小するには十分ではないとの見解を示したことが背景にある。

コンピュータのマウス生産を手掛けるスイスのロジテック・イン ターナショナルは3.6%安。モルガン・スタンレーが同銘柄の投資判 断を引き下げたことがきっかけ。仏食品会社ダノンも下げた。サンフ ォード・C・バーンスティーンによる投資判断の引き下げが嫌気され た。オーストラリアのBHPビリトンとスイスのリオ・ティントを中 心に鉱山株も下落。

一方、スイスの農薬会社、シンジェンタは上昇。競合する米モ ザイクの四半期利益が予想以上だったことが好感された。

ストックス欧州600指数は280.48で終了。前日からの上昇率 は0.1%未満。騰落比率は約2対3。同指数は昨年8.6%上昇した。 企業利益の大幅増加に加え、FRBが景気刺激策として6000億ドル 相当の国債買い入れ方針を示したほか、欧州連合(EU)がギリシャ とアイルランドを救済したことが背景。

ウニクレディト・リサーチのシニア株式ストラテジスト、タ モ・グリートフェルド氏(ミュンヘン在勤)は、「ユーロ圏の債務危 機はまったく終わっていない。欧州株式にとって主な懸念材料にと どまるだろう。経済面でのシグナルは強弱まちまちとなっている。多 くの前向きな材料は既に織り込まれている」と語った。

FRBが量的緩和プログラムを開始した昨年11月以降、成長は 上向いているものの、政策当局はしばらく高水準で推移すると見込ま れる失業率、およびFRBが望む水準を下回っているインフレ率を引 き続き重視すると説明した。

FOMCの議事録では、「経済の見通しは改善しているように見 受けられるものの、メンバーは概して、経済見通しの変化は資産購入 プログラムの調整を正当化するには十分ではないと考えた。また一部 メンバーは、調整を検討する前に、経済に関する情報を集めるため、 一層の時間が必要だと指摘した」と記された。

ロジテックは3.6%下落し、昨年10月以来の安値を付けたほか、 ダノンは1.5%安となった。BHPビリトンは0.8%、リオ・ティ ントは0.6%それぞれ下げた。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ2年債相場が下落。昨年12月の米民間部 門の雇用者数が市場予想の3倍近い伸びを示したことから、域内で最 も安全とされるドイツ国債に対する需要が後退した。

ドイツ10年債は5営業日ぶりに下落。給与明細書作成代行会社 のオートマティック・データ・プロセッシング(ADP)エンプロイ ヤー・サービシズが同日発表した給与名簿に基づく集計調査によると、 12月の米民間部門の雇用者数は前月比で29万7000人増加した。 ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は10万人増だ った。

この日はポルトガルが6カ月物証券を5億ユーロ発行したほか、 ドイツは39億2000万ユーロ規模の10年債入札を実施した。また、 欧州連合(EU)によるアイルランド救済の資金を調達するため、欧 州委員会は50億ユーロのEU債を発行した。

BNPパリバ(ロンドン)の金利ストラテジスト、マテオ・レゲ スタ氏は、ADP統計データについて「非常に強かった。エコノミス ト予想中央値の2倍以上だった。これが市場のセンチメントを変えた」 と語った。

ロンドン時間午後4時半現在、独2年債利回りは前日比8ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.91%と、ほぼ1カ 月ぶりの大幅上昇となった。一時は0.82%まで下げる場面もあった。 同国債(表面利率1%、2012年12月償還)価格は0.16ポイント 下げ100.175。

独10年債利回りは3bp上げ2.95%。ブルームバーグのデー タによると、ギリシャ10年債とのスプレッド(利回り格差)は975 bpに達し、過去最大を記録した。

◎英国債市場

英国債相場は下落。10年債利回りはほぼ1カ月ぶり大幅上昇と なった。昨年12月の米民間部門の雇用者数が2001年の集計開始以 来で最大の伸びとなったことから、国債の売りが優勢となった。

株式相場が下落したほか、英国の建設活動が昨年12月に10カ 月ぶりにマイナスに落ち込んだことから、英国債は朝方に上昇してい た。

給与明細書作成代行会社のオートマティック・データ・プロセッ シング(ADP)エンプロイヤー・サービシズが同日発表した給与名 簿に基づく集計調査によると、12月の米民間部門の雇用者数は前月 比で29万7000人増加。ブルームバーグがまとめたエコノミストの 予想中央値(10万人増)の3倍に迫った。

エボリューション・セキュリティーズ(ロンドン)のアナリス ト、エリザベス・アフセス氏は。「ADP統計をきっかけに相場は急 激に落ち込んだ。全般にクリスマスと年末年始にかけて統計は極めて 強い数字となる。これに基づくと、英国債相場は予想よりはやや持ち こたえていたため、相場がこの日に若干下げたのはまったく驚きでは ない」と語った。

ロンドン時間午後4時43分現在、10年債利回りは前日比9ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.55%。1日の 上げとしては先月8日以降で最大。同年債(表面利率4.75%、 2020年3月償還)価格は0.705ポイント下げ109.32。2年債利 回りは5bp上昇の1.19%となった。

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