欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

5日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇し た。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回り の50銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイットiTra xxクロスオーバー指数は、ロンドン時間午前9時(日本時間午 後6時)現在、4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上 げ419bpと、昨年4月以来の低水準から上昇に転じた。

同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証する コストの指標で、上昇は信用の質が劣化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTr a xx欧州指数は0.75bp上昇の101.25bp。欧州の銀行・ 保険25社の優先債のCDSで構成するマークイットiTrax x金融指数は2.5bp上昇し171bp、劣後債の指数は5bp上 昇し328bpとなった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対 する年間保証料1000ユーロを意味する。

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