欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

4日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

マークイット・グループによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時29分(日本時間午後4時29分)現 在、7.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の428.5bp。 同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの 指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が 改善されたとの認識を示す。

JPモルガン・チェースによれば、投資適格級の欧州企業125社 で構成するマークイットiTraxx欧州指数のスプレッドは2bp 低下の102.5bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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