米国債:下落、経済統計で売り-製造業活動の拡大など

米国債相場は下落。12月の製造業 活動が過去7カ月で最も速いペースで拡大したことや、11月の建設支 出の増加に反応した。

ただニューヨーク連銀が77億9000万ドル相当の米国債を購入し たと発表すると、相場は下げを縮めた。今週発表される12月の雇用統 計では、3カ月連続での雇用増加が見込まれている。

SEIインベストメンツで80億ドル相当の資産運用に携わるショ ーン・シムコ氏は、「景気が自律的回復の兆候を示し、供給もうまく コントロールされた状態が続く限り、利回りは上昇する。売り圧力の 中に見られるのはこうした点だ」とした上で、「金利は上向くだろう が、動きは不安定だろう」と加えた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後3時25分現在、10年債利回りは前営業日比4ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇し3.33%。一時は12bp上昇の

3.42%を付ける場面もあった。同年債(表面利率2.625%、2020年 11月償還)価格は9/32下げて94 1/8。

30年債利回りは4.38%。一時は11bp上げて4.44%と、日中 ベースでは昨年12月28日以来の大幅上昇となった。

ニューヨーク連銀はこの日、2018年2月から20年8月に償還を 迎える米国債を購入した。証券会社が差し出した額は170億ドル。

「大規模」な買い入れ

ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィ ー氏は、「経済指標が若干改善したことで下げたが、ニューヨーク連 銀の国債買い入れが大規模だったため、相場はやや戻し、不安定な動 きとなった」と述べた。

ニューヨーク連銀がこの日購入した米国債は、証券会社が差し出 した米国債全体の46%と、過去10回の購入の平均34%を上回り、 12月15日以降では最高となった。

2年債と10年債の利回り格差は一時2.78ポイントと、12月27 日以降で最大となった。

米財務省は来週実施する3、10、30年債入札の発行額を6日に発 表する。

2010年の上昇

バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの指数によると、過去最 低水準のインフレ率や10%近い失業率が続く中、10年の米国債のリ ターンは5.9%と、09年のマイナス3.7%からプラスに戻した。ただ 前月は、景気改善の兆候から1.8%のマイナスだった。

米供給管理協会(ISM)が発表した12月の製造業景況指数は 57と、前月の56.6から上昇した。ブルームバーグ・ニュースがまと めたエコノミスト予想中央値も57だった。同指数では50が製造業活 動の拡大と縮小の境目を示す。また商務省が発表した11月の建設支出 (季節調整済み、年換算)は前月比0.4%増加し、ブルームバーグが まとめたエコノミスト予想の中央値を上回った。

ブルームバーグが実施したエコノミスト調査によれば、7日発表 の雇用統計では、非農業部門雇用者数は14万人増と見込まれている。

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