ETFの推定純資産額をリアルタイムで算出へ、11年3月めど-東証

東京証券取引所は29日、上場投 資信託(ETF)の1口当たり推定純資産額(インディカティブNA V)について、来年3月をめどに立会時間中にリアルタイムで算出、 公表すると発表した。ETFの流動性、投資家の利便性向上のために 取り組んでいる諸施策の一環。

インディカティブNAVは投信の基準価額に相当し、ETFの保 有資産を時価評価した指標。これまでは取引終了後に1日1回公表さ れていた。東京証券取引所情報サービス部・商品企画運用グループの 森宣文氏はブルームバーグの取材に、今回の決定ついて「基準価額と 市場取引価格を立会時間中にどういう水準なのかを比較し、取引でき る」と意義を強調。これまで基準価額は終値ベースで1日1回発表さ れていたが、「海外でやっているようなロジックで算出するものは国内 初。日本だけでなく、海外からの需要も取り込める」と話した。

算出対象は当面、ETFの保有資産の情報を同取引所に提供でき る運用会社のETFのみとし、同取引所の相場報道システム「FLEX Standard」サービスを通じ、立会時間中は15秒間隔で配信する。同取 引所ホームページでも公表予定。インディカティブNAVの算出は、 日本株指数に連動する商品の場合、株価と保有株式数と調整係数を乗 じた数値、先物価格と保有先物枚数を乗じた数値を合算したものに現 金ポジションを加え、それを受益権口数で除すとしている。

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