短期市場:翌日物0.07-0.08%、銀行の調達弱い-当座預金20兆円超

短期金融市場の無担保コール翌 日物は誘導目標の「0-0.1%」に対して、0.07-0.08%で取引され ている。当座預金残高が20兆円を超える日本銀行の潤沢な資金供給が 続く中、年末を控えて銀行の調達意欲は弱まっている。

短資会社によると、朝方は信託銀行が0.08%で調達した他、地方 銀行の調達は0.075%、都市銀行の調達は0.07%と、22日に比べて

0.5ベーシスポイント(bp)程度水準が下がっている。調達を希望す る銀行が少ないという。22日の加重平均金利は0.083%と、17日に付 けた3月末以来の低水準に並んだ。

この日は財政要因と銀行券要因を合計して1000億円弱の資金余 剰になるが、日銀の共通担保オペが減少するため、当座預金は6000億 円減の21兆8000億円程度、準備預金(除くゆうちょ銀)は2000億 円減の14兆9000億円程度になる見込み。

20日以降の当座預金残高は、昨年12月末(20.3兆円)を上回る 高水準で推移している。このため、銀行による準備預金の積みの進ちょ く率かい離幅もプラス8%台まで進んでいる。年末は多めの資金を抱え ることで積みがさらに進ちょくする銀行もありそうだ。

レポ(現金担保付債券貸借)取引は、当日物や27日受け渡し分の 翌日物が0.095-0.105%近辺、28日分は0.10-0.105%近辺と、低 位安定している。27日は国庫短期証券(TB)3カ月物の発行日にあ たるが、証券会社の資金手当ては落ち着いている。

日銀が22日に実施した全店共通担保オペ(12月27日-1月31 日)の平均落札金利は下限となる0.10%で、年末越えの資金手当ての 落ち着きを示した。年末をまたぐ無担保コール1週間物は0.135-

0.14%近辺で推移している。

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