欧州企業の社債保証コスト、小幅低下-クレジットデリバティブ取引

22日のクレジット・デフォ ルト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが小 幅低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイットiTraxx クロスオーバー指数はロンドン時間午前8時(日本時間午後5時) 現在、1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の439.5 bp。

同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコ ストの指標で、上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改 善したとの認識を示唆する。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTr axx欧州指数は、0.25bp低下の105bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対 する年間保証料1000ユーロを意味する。

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