英ヘッジファンド:取引モデルにツイッター活用-株式市場の動向予測

家族経営の英ヘッジファンド、 ダーウェント・キャピタル・マーケッツは、投資家に対し株式市場 のムードを判断するためソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS)のツイッターを利用する機会を提供する方針だ。共同オ ーナーのポール・ホーティン氏が明らかにした。

来年2月に運用を開始する予定の「ダーウェント・アブソルー ト・リターン・ファンド」はツイッターへの投稿をフォローする予 定。設定時の運用資産は2500万ポンド(約32億4200万円)を見 込んでいる。「不安な」や「冷静」など感情的な単語の水準が平均 を上回ったり下回ったりした場合、取引モデルが察知する。

マンチェスター大学とインディアナ大学が10月に発表した研究 報告では、ツイッター上の感情的な単語の数がダウ工業株30種平均 の日々の変動の予測に利用できると指摘されていた。研究者らは、 オンライン上で表現された感情の変化は2日か3日後に指数の変動 に反映されるとみており、この情報に基づく変動予測の精度は

87.6%と推計している。

ホーティン氏は電話インタビューで「感情やムードは肯定的情 報や否定的情報の影響を劇的に変化させる」と指摘。「市場が非常 にプラスで強気なムードなら悪い情報を受け流すことができる。悪 い情報が流れてダウが下落すると予想してもそうはならない」と述 べた。

ツイッターのウェブサイトによると、利用者は現在1億7500万 人で投稿は1日当たり9500万件。2月時点では同5000万件だった。 研究者らは、この急速に拡大するリアルタイムデータの新たな利用 法について調査している。

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