短期市場:翌日物0.08%近辺、当座預金19兆円台-金利先物は続伸

短期金融市場の無担保コール翌日 物は誘導目標「0-0.1%」に対して0.08%近辺で推移。日本銀行の 潤沢な資金供給で当座預金が19兆円台半ばの高水準になり、資金余剰 感から調達意欲は弱い。ユーロ円3カ月金利先物相場は日米の債券高 を背景に続伸(金利は低下)している。

短資会社によると、朝方に地方銀行や信託銀行が0.085%で資金 を確保した後は0.08%に弱含んでいる。都市銀行の調達希望は0.07 -0.075%で提示されるが、全体的に調達需要が少ないという。前日の 加重平均金利は0.086%と、約1カ月ぶりの低水準だった。

前日に引き続き日銀共通担保オペの残高が増加するため、当座預 金は1000億円増の19兆5000億円程度と、11月末(20.2兆円)以来 の高水準。準備預金(除くゆうちょ銀)も1000億円増の14兆3000 億円程度になる見込み。

12月分の準備預金の積み期間(12月16日-1月15日)に入った ばかりだが、積みの進ちょく率かい離幅はプラス2%台まで進んでお り、この日は一段と進ちょくしそうだ。週明け20日には国債の大量償 還日も控えており、余剰感の強い状態が続く見通し。

レポ(現金担保付債券貸借)取引は、当日物から21日受け渡しの 翌日物まで準備預金の付利金利と同じ0.10%で取引され、同水準でも 資金調達意欲が弱まっている。20日以降は利払い債の移転登録停止期 間が明けて調達(債券売り)が増えているが、運用意欲の方が強いも ようだ。

20日の国債決済集中日もレポ金利の上昇が抑えられていること で、証券会社の資金手当てに安心感が広がっている。前日の全店共通 担保オペ(12月20日-1月24日)の平均落札金利は14日の同オペ (12月20日-1月17日)より0.6ベーシスポイント(bp)低い0.104%。

金利先物は続伸

東京金融取引所のユーロ円3カ月金利先物相場は続伸。債券市場 で短期債を中心に売り一服感が広がる中、前日の米債高を受けて国内 債券相場が大幅に上昇して始まっており、金先も前日からの買いの流 れが続いている。

金先市場の中心限月2011年9月物は前日比0.015ポイント高い

99.620から取引を始め、一時99.630(0.37%)まで上昇している。債 券市場では新発2年債299回債利回りが同1bp低い0.205%まで低下。 今週前半は約1年ぶりの高水準0.235%で推移していた。

国庫短期証券(TB)市場では、新発の3カ月物が0.12%近辺、 6カ月物は0.14%近辺、1年物は0.15%近辺で推移。今週前半の市場 では1年物が0.18%台、3カ月物も0.14%台まで上昇した。

前日の米10年債利回りは11bp低下の3.42%で取引を終了した。 同債は3.5%台と7カ月ぶりの高水準で推移していたことから投資家 の需要が高まった上、欧州ソブリン債危機を懸念して相対的に安全な 米国債の需要が高まった。

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