米社債保証コスト、09年11月以降で最長の低下局面-CDS取引

13日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、投資適格級の米企業の社債保証コスト が9営業日連続で低下し、昨年11月以降で最も長い低下局面となった。 米連邦準備制度理事会(FRB)の量的緩和策が投資家の信用リスク 許容度を高めている。

マークイット・グループによると、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後4時37分(日本時間14日午前6時37分)現在、0.7 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の86.6bp。一時は

85.5bpと、4月15日以来の低水準となった。

フィフス・サード・アセット・マネジメントの課税債券担当ディ レクター、デービッド・ウィズロー氏は「リスクを取る取引が続いて いる」と語った。

バーナンキFRB議長が米国債の追加購入を発表する中、マーク イットCDX北米投資適格指数のスプレッドは11月末の99.4bpか ら低下。オバマ米大統領がブッシュ前政権時代の減税延長に合意した ことで経済成長が押し上げられるとの観測や、欧州ソブリン債危機は 封じ込められるとの見方もスプレッドの低下を促した。

マークイットのデータによれば、同指数のスプレッドが9営業日 連続で低下したのは昨年11月16日以来。

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