欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

2日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイットiTraxx クロスオーバー指数は、ロンドン時間午前7時半(日本時間午後4 時半)現在、14.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低 下の490bp。同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を 保証するコストの指標で、上昇は信用の質が劣化したとの認識、低 下は質が改善したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数は4.5bp低下の109bp。欧州の銀行・保険25社 の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数も9.5bp 低下の155bp。劣後債の指数は17.5bp低下し278bpとなっ た。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

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