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欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

30日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇 した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄のCDSスプレッドで構成するマークイットiTraxx クロスオーバー指数は、ロンドン時間午前8時(日本時間午後5時) 現在、10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の521 bp。同指数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証する コストの指標で、上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が 改善したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数は3bp上昇の115.5bp。欧州の銀行・保険25社 の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数も4bp上 昇の169bp。劣後債の指数は13.5bp上昇し308bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

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