米国債(29日):30年債上昇、コア指数が予想下回る

米国債相場は30年債が続伸。 第3四半期(7-9月)の実質国内総生産(GDP)統計で、食品と エネルギーを除く個人消費支出(PCE)コア価格指数が市場予想 を下回ったことから、連邦準備制度理事会(FRB)は量的緩和策 で償還期限の長い国債の購入を増やすとの見方が広がった。

30年債は月間ベースでの下げを縮小した。ゴールドマン・サ ックス・グループが、FRBの国債購入の対象は30年債を含めす べての年限にわたる公算が大きいとの見方を示したのも材料視され た。

モルガン・スタンレー・スミス・バーニーの債券ストラテジス ト、ケビン・フラナガン氏は、「FRBの試みの一部は、すでに実 現したものもある。その一つがインフレ期待の上昇だ」と指摘した。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク 時間午後4時56分現在、30年債利回りは前日比6ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)低下の3.99%。月間では30bp 上昇した。同年債価格(表面利率3.875%、償還期限2040年8 月)は前日比1 2/32上げて98 2/32。

10年債利回りは6bp下げて2.6%。週間では5bp上昇。 2年債利回りは0.3357%。10月12日に記録した過去最低の

0.327%に1bp未満に迫った。

月間ベース

バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのデータによると、米 国債の投資リターンは10月に0.4%のマイナスとなった。月間ベ ースでは今年3月以来で初のマイナス。年初来では8.3%上昇。米 国の景気回復が停滞する中で、米国債が比較的安全な投資先だとみ られている。

第3四半期のPCEコア価格指数は前期比年率0.8%上昇、 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想では1%の上昇だった。 前四半期は1%上昇。

商務省が発表した第3四半期のGDP(季節調整済み、年率) 速報値は前期比で2%増加した。

10月のロイター・ミシガン大学消費者マインド指数(確定値) は67.7と、前月の68.2から低下した。速報値は67.9だった。 ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想中央値では 68が見込まれていた。

次回のFOMC

次回の連邦公開市場委員会(FOMC)は11月2-3日に開 催される。

BNPパリバの金利ストラテジスト、サブラト・プラカシュ氏 は、「短期的には刺激策が必要だ」と述べ、「時宜を得てFRBが どの程度積極的な追加刺激策を打ち出すかについて、ある程度の信 頼感はある」と続けた。

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