欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

26日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇し た。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、4 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の451.5bp。同指 数はデフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標 で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善 されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは1bp上昇の96.75bp。欧州の銀行・保 険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数も1 bp上昇の121bp。劣後債の指数は2bp上昇の175bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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