9月30日の米国マーケットサマリー:統計好転でドル高、株は下落

ニューヨークの為替・株式・ 債券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3638 1.3627 ドル/円 83.51 83.70 ユーロ/円 113.88 114.06

株 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率 ダウ工業株30種 10,788.05 -47.23 - .4% S&P500種 1,141.20 -3.53 - .3% ナスダック総合指数 2,368.62 -7.94 -.3%

債券 直近利回り 前営業日比 米国債2年物 .42% -.01 米国債10年物 2.51% +.01 米国債30年物 3.68% +.00

商品 (中心限月) 終値 前営業日比 変化率 COMEX金(ドル/オンス) 1,309.60 -.70 -.05% 原油先物 (ドル/バレル) 79.86 +2.00 +2.57%

◎外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対し て上昇。米経済指標の内容が予想よりも良かったことから、米連邦 準備制度理事会(FRB)が金利低下に向け追加緩和を実施すると の観測が後退した。

主要6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE) のドル指数は5営業日ぶりに上昇した。ドルはユーロに対しもみ合 う展開。シカゴ購買部協会が発表した9月の景気指数は、予想に反 して前月から上昇。先週の新規失業保険申請件数は前週比で予想以 上に減少した。中国は人民元の中心レートを引き上げた。米下院は 29日、対中制裁法案を可決した。

バークレイズ・キャピタルの通貨ストラテジスト、アループ・ チャタジー氏は「概してドルを動かしているのは金利だ。リスク選 好ではない」と指摘。「金融政策をめぐる発言から示唆されるのは、 追加緩和は経済指標に左右されるということだ。経済指標の上振れ が続けば、量的緩和への期待は弱まる可能性がある」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時51分現在、ドルはユーロに対し1 ユーロ=1.3636ドルと、前日の1.3627ドルから0.1%安。一 時1.3683ドルと、4月12日以来の安値を付ける場面もあった。

◎米国株式市場

米株式相場は下落。経済統計の内容から景気改善が示唆され、 米連邦準備制度による追加景気浮揚策の必要性が後退したとの観測 を背景に、投資家が月間で好調だった銘柄の一部を売却した。S& P500種株価指数の月間ベースでの上昇率は9月としては1939年 以降で最大。

建設機械大手のキャタピラーは下落。月間ベースでは21%高 とダウ工業株30種平均銘柄の中で最高だった。クレジットカード のアメリカン・エキスプレスもこの日は値下がりした。アップルも 下落したが、月間ベースでは17%値上がりした。石油生産会社オク シデンタル・ペトロリアムは上昇。S&P500種のエネルギー株価 指数の上げをけん引した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種 株価指数は前日比0.3%安の1141.20。月間ベースでは8.8%上 昇。四半期ベースでは11%高。ダウ工業株30種平均は47.23ド ル(0.4%)下落の10788.05ドル。

ウェドブッシュ・モルガン・セキュリティーズのマネジングデ ィレクター、マイケル・ジェームズ氏は、「四半期の最終日に当た り、買い一服となりやすい状況にあった」と述べた。「上値を追っ たが苦戦を強いられた。トレーダーはポジションを解消し、四半期 の利益を確定した」と説明した。

◎米国債市場

米国債市場では10年債相場が下落。経済統計で米景気回復の 兆候と受け止められ、米連邦準備制度理事会(FRB)の政策当局 が景気支援に向けた国債購入を増やすとの観測は後退した。

この日発表された米経済統計では、第2四半期(4-6月)の 実質国内総生産(GDP、季節調整済み、年率)確定値が、改定値 から小幅上方修正されたほか、先週1週間の新規失業保険申請件数 (季節調整済み)が予想以上に減少した。またシカゴ購買部協会が 発表した9月の景気指数は、予想に反して前月から上昇した。

ウンダーリッヒ・セキュリティーズのマネジングディレクター で米国債トレーディング責任者のマイケル・フランゼーズ氏は、 「統計の改善が続けば、FRBがどう反応するのかわからなくなる」 と指摘。「当局が大規模な刺激策の導入に慎重となれば、量的緩和 が十分なショックと効果をもたらさないリスクが生じる。『ゆっく りと死に至らしめる拷問』になりかねない」と述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク 時間午後2時15分現在、10年債利回りは前日比1ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の2.52%。同年債(表面利率

2.625%、2020年8月償還)価格は1/8下げて100 30/32。

◎金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反落。過去最高値を更新した後、ド ル売り一服を背景に代替投資需要が弱まり、下げに転じた。

シカゴ購買部協会景気指数が予想を上回り、新規失業保険申請 件数が予想以上に減少したため、ドルは対主要6通貨バスケットに 対し、最大で0.4%上昇した。これより先、ドルが8カ月ぶりの安 値をつけた場面では、金はオンス当たり1317.50ドルと最高値を 記録した。最高値更新は今月に入って10度目。

ラサール・フューチャーズ・グループのトレーダー、マシュ ー・ジーマン氏(シカゴ在勤)は、「金市場ではドルが主な材料に なっている。ドルが反転し、金相場に織り込まれていたリスクプレ ミアムがやや低下した」と話した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先 物相場12月限は前日比70セント安の1オンス=1309.60ドルで 終了した。

◎原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続伸。一時は7週間ぶりにバレル 当たり80ドルを突破した。4-6月期の米国内総生産(GDP) 確定値が予想を上回り、新規失業保険申請件数が予想より減少した ため、需要回復見通しから買いが入った。月間ベースでは2009年 5月以来の大幅高。

原油は一時2.7%上昇。GDPは年率1.7%増となった。失業 保険統計で企業の人員削減が落ち着きつつあることが示され、前日 発表の統計でガソリン在庫が予想外に減少したことも買いを誘った。

BNPパリバ・コモディティ・フューチャーズのブローカー、 トム・ベンツ氏は、「なお景気主導の相場展開になっている」と指 摘。「市場は景気が回復し在庫が取り崩されるタイミングを見極め ようとしている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物11月限は 前日比2.11ドル(2.71%)高の1バレル=79.97ドルで終了し た。通常取引終了後の時間外取引で一時、8月11日以来の高値と なる80.18ドルを付けた。月間では11%上昇、7-9月期全体で は5.7%上げた。

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