9月29日の欧州マーケットサマリー:ドイツ2年債続落、利上げ観測で

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3640 1.3585 ドル/円 83.60 83.87 ユーロ/円 114.03 113.94

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 261.02 -1.34 -.5% 英FT100 5,569.27 -9.17 -.2% 独DAX 6,246.92 -29.17 -.5% 仏CAC40 3,737.12 -25.23 -.7%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .78% +.05 独国債10年物 2.24% -.01 英国債10年物 2.91% -.03

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,307.50 +13.50 +1.03% 原油 北海ブレント 80.48 +1.77 +2.25%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は下落。ソブリン債危機が続くなか、スウェーデン の衣料品小売り、ヘネス・アンド・マウリッツ(H&M)の6-8月 (第3四半期)決算が失望する内容だったことを背景に、景気減速懸 念が強まった。

H&Mはこの日発表した6-8月期決算で粗利益が減少したこと を明らかにした。英石油会社BPは上昇。同社がメキシコ湾の原油流 出事故で和解に向けて取り組んでいると報じられたことが買いにつな がった。ドイツの日用品メーカー、バイエルスドルフも大幅高となっ た。同業の米プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)が買収に関 心を示したことが手掛かり。

ストックス欧州600指数は前日比0.5%安の261.02で終了。 7月以降の上昇率は7.3%となった。5月に付けた直近の最安値から は12%上げている。

F+Mフィナンシャル(フランクフルト)で1億5000万ユーロ 相当の資産運用に携わるイエンス・フィンクバイナー氏は、「欧州に はまだ多くのリスクがあるほか、域内の債務危機は終わっていない」 と指摘。「一部決算は依然として予想を下回っており、一連のニュー スは相場を押し上げるほど明るいわけではない」と続けた。

29日の西欧市場では、18カ国中13カ国で主要株価指数が低下 した。

H&Mは6.5%下げた。同社の6-8月期利益は23%増と、市 場予想に届かなかった。

BPは3.9%上昇。AP通信によると、BPは米当局と和解に向 けて協議している。ルイジアナ州選出のスカリーズ下院議員(共和党) の話を引用して報じた。バイエルスドルフは4%高となった。

◎欧州債券市場

欧州債市場では、ドイツ2年債相場が続落。欧州中央銀行(EC B)が発表した今後の市中銀行への融資額が一部アナリストの予想を 下回ったことから、利上げ観測が台頭した。

独2年債利回りは約1週間ぶり高水準となった。ECBが3カ月 物資金1040億ユーロを貸し付けると発表したことを受け、欧州銀行 間取引金利(EURIBOR)の先物相場は下落した。一方、2250 億ユーロ相当の長期融資は満期を迎える。

ポルトガル国債相場は上昇。同国では2011年度予算合意に向け た取り組みが進んでいる。

ラボバンク・グループ(ユトレヒト)のシニアマーケットエコノ ミスト、エルビン・デグロート氏は、「流動性供給予定額は予想を下 回った」と指摘し、「利上げ時期が市場で当初見込まれていたよりも 近いとの観測が広がった。これが短期金利を押し上げ、資本市場に影 響を及ぼした」と語った。

ロンドン時間午後3時40分現在、ドイツ2年債利回りは前日比 5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.78%。同国 債(表面利率0.75%、2012年9月償還)価格は0.096ポイント下 げ99.94。一方、独10年債利回りは2bp低下し2.23%。

この日のEURIBOR先物2011年12月限は5bp上昇し

1.37%。政策金利が引き上げられるとの見方が強まった。

ポルトガル10年債利回りは6bp低下の6.54%。同年限のド イツ国債に対するスプレッド(利回り格差)は6bp縮小し421bp となった。

◎英国債市場

英国債相場は上昇。イングランド銀行(英中央銀行)が29日発表 した8月の住宅ローン承認件数は4カ月連続で減少し、景気回復が失 速しつつあるとの見方が強まった。

10年債利回りは前日比3ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)低下の2.91%。同国債(表面利率4.75%、2020年3月償 還)価格は0.225ポイント上げ115.065となった。2年債利回りは 2bp下げ0.63%。

バンク・オブ・アメリカ(BOA)メリルリンチ部門がまとめた 国債指数によると、英国債の今月のリターン(投資収益率)はマイナ ス0.6%となり、7月以降のプラス幅を3.8%に縮小した。これに対 し、ドイツ国債の7月以降のリターンはプラス2.3%、米国債はプラ ス2.9%。

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