【売出債-確定】KfWが円建て日経連動債、3年、当初5.6%-中銀証

ドイツ復興金融公庫(KfW)が17 日から円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人は中銀証券が 務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販 売される。

発行概要は以下の通り。

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●中銀証券、円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 :  ドイツ復興金融公庫(KfW)
 券面総額:  1,610百万円
 表面利率:  (1)2010年9月30日‐2010年12月29日:年5.60%
        (2)2010年12月30日‐償還期限または早期償還前日:
        利率判定評価日の日経平均株価終値が
         (1)利率判定水準以上の場合:年5.60%
         (2)利率判定水準未満の場合:年0.10%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :  3年
 売出期間:  2010年9月17日‐2010年9月29日
 受渡日 :  2010年9月30日
 償還日 :  2013年9月30日
 売出人 :  中銀証券

 満期償還:  観察期間中、日経平均株価水準が
        (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
        額面金額で償還
        (2)一度でもノックイン判定水準以下になった場合:
        最終評価日の日経平均株価終値が
         (a)当初日経平均株価以上の場合:額面金額で償還
         (b)当初日経平均株価未満になった場合:
       額面金額*最終日経平均株価終値/当初日経平均株価
        ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%

 早期償還:  早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還判定
        水準以上となった場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人: JPモルガン・チェース・バンク
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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