米企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ

21日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、米企業の社債保証コストは上昇。 米連邦準備制度理事会(FRB)はこの日の連邦公開市場委員会 (FOMC)終了後に声明を発表し、景気回復ペース鈍化に対処す るため、資産購入を再開する可能性を示唆した。

北米企業の信用リスクの指標であるマークイットCDX北米投 資適格指数(シリーズ15)のスプレッドは、ニューヨーク時間午後 5時23分(日本時間22日午前6時23分)現在、2ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の108.7bp。スプレッド上昇は 通常、投資家心理の悪化を意味する。

この日はマークイット・グループが半期に1度実施する指数の 構成銘柄入れ替え後、初の全日営業日だった。FOMC声明を受け て、バーナンキFRB議長が長期金利の引き下げを狙い、米国債購 入の拡大による一段の量的緩和を行うとの観測が高まった。

CMAによれば、米事務機器メーカーのピトニー・ボウズのC DSスプレッドは5営業日連続で上昇。格付け会社フィッチ・レー ティングスが同社の格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げたこ とを受けて、14.2bp上昇し過去最高の156.7bpに達した。

マークイットによると、投資適格級の欧州企業125社で構成す るマークイットiTraxx欧州指数のスプレッドは1.1bp低下の

109.9bp。主に高リスク・高利回りの50銘柄で構成するマークイ ットiTraxxクロスオーバー指数は3.2bp低下の508.5bp。

-- Editor: Sharon L. Lynch, Mitchell Martin.

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