米企業の社債保証コスト、ほぼ変わらず-クレジットデリバティブ

15日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、米企業の社債保証コストはほぼ変わら ず。政府・日銀が円売り・ドル買い介入を実施したことに加え、ニ ューヨーク連銀管轄地区の製造業景況指数が予想を下回ったことで、 景気回復の勢いが弱まりつつあるとの懸念が高まっている。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指 標であるマークイットCDX北米投資適格指数(シリーズ14)のス プレッドは、ニューヨーク時間午後5時40分(日本時間16日午前 6時40 分)現在、0.1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 低下の103.8bp。この日は2bp上昇から0.4bp低下のレンジで 推移した。同指数は今月27日にシリーズ15に移行する。

アラディン・キャピタル・ホールディングスの調査・仕組み商 品担当ディレクター、アレクサンダー・アフツィン氏は、「日銀の為 替介入は、ソブリン懸念がそこにあり、それが終わっていないこと を皆に思い出させた」と述べた。

米オクシデンタル・ペトロリアムやシュルンベルジェなど、石 油・ガス会社の社債保証コストが低下。CMAの調べでは、オクシ デンタルは4bp低下して43.6bp。シュルンベルジェは2.3bp 下げて56.4 bp。

マークイットによると、投資適格級の欧州企業125社で構成す る マークイットiTraxx欧州指数のスプレッドは0.7bp上 昇して 105.7bp。主に高リスク・高利回りの50銘柄で構成するマ ークイットiTraxxクロスオーバー指数は0.2bp低下の472 bp。

-- Editor: Richard Bedard, Charles W. Stevens

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