短期市場:翌日物0.08-0.09%、銀行の調達安定-レポは運用慎重

短期金融市場の無担保コール翌日物 は誘導目標0.1%に対して0.08-0.09%で取引されている。当座預金 残高や準備預金残高が縮小されているものの、手元資金が潤沢な銀行 の調達は落ち着いている。

短資会社によると、地方銀行が0.09%で調達を始め、0.085%を 中心に推移している。都市銀行による0.08%での調達も見られた。前 日の加重平均金利は0.092%だった。

この日は財政要因による資金の大きな増減はないが、日銀の資金 供給オペ残高が減る。当座預金は2000億円減の14兆7000億円程度と、 6月14日以来の低水準。準備預金(除くゆうちょ銀)は4000億円減 の11兆7000億円程度と、8月10日以来の水準に減る。

当座預金や準備預金が縮小される中、準備預金の積みの進ちょく 率かい離幅も平均対比プラス3%程度と、進ちょくがやや抑えられて いる。もっとも、市場では債券売却などで手元資金が潤沢な銀行もあ ると指摘され、積み上げペースは順調とみられている。

一方、レポ(現金担保付債券貸借)は、当日物の資金調達希望が

0.10%。10日受け渡し分の翌日物の調達希望は0.10%、運用希望は

0.11%。13日分は0.105%の調達希望に対し運用希望は0.115%と、 運用側が前日に比べて提示金利を若干引き上げている。

前日のレポは、国庫短期証券(TB)3カ月物入札の影響を受け て、TB発行日の13日分が0.105%から0.115%まで強含んだ。銀行 の運用意欲は強いものの、15日に準備預金の積み最終日を控えている 上、資金供給オペも減少する中、TBの在庫を抱えた証券会社の資金 調達意欲が徐々に強まる可能性もある。

前日の本店共通担保オペ6000億円(9月9日-27日)は、最低 落札金利が下限0.10%、平均落札金利は0.105%と落ち着いた水準だ ったが、供給額が縮小される中、通知額の7倍を超える4兆4465億円 の応札が集まった。

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