米社債保証コストが上昇、欧州債務懸念で-クレジットデリバティブ

7日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが4営業日ぶり に上昇。欧州の債務危機が悪化するとの懸念が再燃する中、株式やギ リシャ、ポルトガル、アイルランド国債の売りが世界的に広がった。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数(シリーズ14)のスプレ ッドは、ニューヨーク時間午後5時9分(日本時間8日午前6時9分) 現在、3.4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の107.1 bp。スプレッド上昇は通常、投資家心理の悪化を意味する。

債券ファンド大手の米パシフィック・インベストメント・マネジ メント(PIMCO)は6日、ギリシャのデフォルト(債務不履行) リスクは依然として「相当高い」と指摘。米紙ウォールストリート・ ジャーナル(WSJ)は独自の分析を基に、7月に結果が公表された 欧州連合(EU)による銀行のストレステスト(健全性審査)では、 一部の金融機関の国債保有が少なく評価されていたと報じた。

ナイト・リベルタスの債券戦略責任者、ブライアン・イエルビン トン氏は、「リスクが過ぎ去っていないとの認識に戻っている」と指摘。 「銀行のストレステストは安全性の誤った観念をもたらした。依然と してこうした国債自体が招くリスクは払しょくされていない」と付け 加えた。

米銀ウェルズ・ファーゴやゴールドマン・サックス・グループの 社債保証コストが上昇。CMAによれば、ウェルズ・ファーゴのCD Sスプレッドは7.7bp上昇の114.4bp。ゴールドマンは8.6bp上 昇の156.9bp。

マークイットによると、投資適格級の欧州企業125社で構成する マークイットiTraxx欧州指数のスプレッドは4bp上昇の

109.5bp。欧州の金融機関の社債保証コストはここ11週間で最大の 上昇となった。JPモルガン・チェースのデータでは、欧州の銀行・ 保険25社で構成するマークイットiTraxx金融指数は10 bp上昇の139.5bp。

-- Editor: Chapin Wright, Alan Goldstein

参考画面: 翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先: 東京 野崎 ひとみ Hitomi Nozaki +81-3-3201-3549 or hnozaki1@bloomberg.net Editor:Yoshito Okubo 記事に関する記者への問い合わせ先: Shannon D. Harrington in New York at +1-212-617-8558 or sharrington6@bloomberg.net 記事に関するエディターへの問い合わせ先: Alan Goldstein at +1-212-617-6186 or agoldstein5@bloomberg.net

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