欧州企業の社債保証コスト、上昇に転じる-クレジットデリバティブ

19日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇に 転じた。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数の スプレッドは、ロンドン時間午後3時半現在、4ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇の485bp。同指数はデフォルト (債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、スプレッド 上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善されたとの認識 を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1.5bp上昇の108bp。銀行・保険 25社で構成するマークイットiTraxx金融指数も1.5bp上昇 し126.25bpとなった。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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