欧州社債の保有リスクが低下-クレジットデリバティブ取引が示唆

17日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州の社債保証コストが低下している。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前9時30分(日本時間午後5時30分)現在、 9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の506。同指数は、 デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善され たとの認識を示す。

投資適格企業125社の社債から成るマークイットiTraxx欧 州指数のスプレッドは、2.25bp低下の113.25。CDSスプレッド1 bpは5年間の債務1000万ユーロに対する年間保証料1000ユーロを 意味する。

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