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欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

25日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、6 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の562.5bp。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1.75bp上昇の130.4bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指 数は変わらず。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。指数は、デフォルト(債務不履 行)に対して社債を保証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用 の質が劣化したとの認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

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