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ゴールドマン出身デリバティブトレーダーら、ヘッジファンド開始へ

ゴールドマン・サックス・グル ープやバークレイズ・キャピタル出身のデリバティブ(金融派生商品) トレーダーらが、アジアに焦点を絞ったヘッジファンドの運用を開始 する。

シンガポールを拠点とするRSRキャピタルのパートナー、クリ ストーフ・デローム氏は24日のインタビューで、同社の「カエラ ス・アービトラージ・アジア・ファンド」が今後3年間に5億ドル (約450億円)を集める計画を明らかにした。同ファンドは1500万 -2000万ドル規模で8月に運用を開始する予定で、オプションなど ボラティリティ(変動性)を利用して利益を狙うという。同氏はこれ まで、ニューエッジ・グループで日本の店頭デリバティブ責任者を務 めていた。

デローム氏は「われわれだけでなく、すべてのボラティリティ・ ファンドにとって不利なのは、今後3年間、市場が非常に静かである ことだ」と述べる一方、「われわれはそうなるとは思っていない。世 界は極限状態で、市場は落ち着くような状態にはない」と語った。

RSRが計画しているようなファンドは、相場の下落局面で好成 績となる傾向にある。相場の下落局面ではボラティリティが高まるた めだ。シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数 (VIX)は、ソブリン債危機が欧州を襲った5月下旬に1年2カ月 ぶりの高水準に達した。

RSRは今年、年率15-25%のリターンを目指している。3月 から5月にはパートナーらの資金400万ドルを運用し、約35%のリ ターンを達成したという。

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