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6月24日の欧州マーケットサマリー:株は続落、英・独国債は上昇

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2367 1.2311 ドル/円   89.27 89.82 ユーロ/円   110.40 110.57

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 249.78 -4.66 -1.8% 英FT100  5,100.23 -78.29 -1.5% 独DAX 6,115.48 -89.04 -1.4% 仏CAC40 3,555.36 -86.43 -2.4%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .54% -.05 独国債10年物 2.60% -.04 英国債10年物 3.38% -.05

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,236.25 +9.75 +.79% 原油 北海ブレント 75.95 -.32 -.42%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は3日続落。ギリシャやスペイン、ポルトガルの株 を中心に売りが出た。ソブリン債危機で景気が回復軌道を外れるとの 懸念が再燃した。

EFGユーロバンク・エルガシアスは下落。ギリシャの株価指数 ASE指数も下落した。ギリシャ国債のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)のスプレッドが過去最高に上昇したのが売り材料だ った。鉱山企業のリオ・ティント・グループを中心に資源株が下落。 オーストラリアの提案する鉱山税が大幅に修正される可能性があると の楽観が後退した。ドイツのスポーツ用品メーカー、アディダスも下 落。ライバル企業の米ナイキが発表した決算は売上高がアナリスト予 想を下回ったのが嫌気された。

ストックス欧州600指数は前日比1.8%安の249.78で引け た。ギリシャ、スペイン、ポルトガルの株価指数はいずれも下落した。 ストックス欧州600指数は4月15日の年初来高値から8.2%下落 した。

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントで運用に携わるジ ェーン・コフィー氏は「欧州について懸念している」と述べ、「欧州 は問題解決に取り組んでいるが、鍵はその進め方だ。マクロ経済統計 によって市場心理がまだ大きく揺れ動いている」と述べた。

ギリシャ2位の銀行、ユーロバンクは5.2%下落。CMAデー タビジョンによると、ギリシャ国債CDSスワップが145ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01ポイント)上げて過去最高の1077に 上昇した。

リオ・ティントは3.2%下落。BHPビリトンも1.6%値下が りした。スイスのエクストラータは3.2%安。

アディダスは4%安。ケルパー・キャピタル・マーケッツが株式 投資判断を引き下げたのが嫌気された。

◎欧州債券市場

欧州債市場では、ギリシャ国債のドイツ国債に対する上乗せ利回 りが拡大し、ここ7週間で最大となった。景気回復が足踏みするとの 懸念から最も安全とされるドイツ国債への投資が促された。

ドイツ国債相場は上昇し、10年債利回りは1週間余りの最低と なった。この日の株安に加え、23日の米連邦公開市場委員会(FO MC)声明を受け、米国の事実上のゼロ金利政策が来年も続くとの観 測が強まったことが背景にある。

ギリシャ債とドイツ債のスプレッド(利回り格差)はこの日拡大 し、欧州中央銀行(ECB)が重債務国支援に向けた公社債購入を開 始する前の先月7日以降で最大となった。米シティグループと英バー クレイズは先週、ギリシャの信用格付けがジャンク級に引き下げられ たことを受け、一部の指数から同国債を6月末に除外すると発表した。

クレディ・アグリコルCIBの金利ストラテジスト、ピーター・ チャットウェル氏(ロンドン在勤)は、ECBの支援策には「説得力 がなく、ギリシャ債は売り圧力の下にある」と述べ、「ギリシャ債が ジャンク級のため、一部の指数にはもはや含まれていない」と続けた。

ロンドン時間午後4時28分現在、独10年債利回りは4ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.61%。一時は

2.59%まで下げ、15日以来の低水準となった。同国債(表面利率 3%、2020年7月償還)価格は0.33ポイント上げ103.39。こ の日で3日続伸となった。独2年債利回りは5bp低下し0.54%。

ギリシャ10年債とのスプレッドは782bpと、前日の772b pから拡大。CMAデータビジョンによると、ギリシャ国債を保証す るクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)のスプレッドは38 bp上昇し過去最高の970bp。

◎英国債市場

英国債相場は4日続伸。10年債利回りは昨年10月以来の低水 準となった。株安で安全とされる国債需要が高まった。また、政府の 財政赤字削減への取り組みで英国が最高格付けを維持できるとの楽観 が支えられた。

4日続伸は先月25日以降で最長。ギリシャ債の保証コストがこ の日に過去最高を記録したことで、欧州の債務危機が悪化するとの懸 念が強まった。

RIAキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ニック・ スタメンコビッチ氏(エディンバラ在勤)は、「全般的なリスク回避 から国債は好調だ。英国債はこうした流れに乗っている」と述べ、 「歳出削減後の資金調達見通しが改善されたことも英国債への支援要 因だった」と付け加えた。

ロンドン時間午後4時50分現在、10年債利回りは前日比5ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.39%。一時は

3.38%まで下げ、昨年10月13日以来の低水準を付けた。同国債 (表面利率4.75%、2020年3月償還)価格は0.40ポイント上げ

111.80。2年債利回りは0.73%と、前日を4bp下回った。

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