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欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

24日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前8時(日本時間午後4時)現在、5.5ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の542bp。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1bp低下のおよそ124.5bp。欧州の 銀行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融 指数はほぼ変わらずの164bp。劣後債の指数は249bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。指数はデフォルト(債務不履行) に対して社債を保証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質 が劣化したとの認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

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