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短期市場:翌日物0.09-0.10%、都銀の調達底堅い-積み上げ需要で

短期金融市場の無担保コール翌日物 は誘導目標0.1%に対して0.09-0.10%で取引されている。四半期末 を控えて市場の資金のめぐりが悪くなる中、都市銀行の調達が底堅く推 移しており、準備預金の積み上げ需要が強いとみられる。

短資会社によると、複数の都銀が0.09-0.10%で調達し、まとま った金額の需要もある。一部信託銀行や外国銀行の調達は0.09%。担 当者によると、都銀の中でも資金に偏りがあり、余裕が少ない銀行は積 みの調達がしっかりしているという。前日の加重平均金利は0.097%。

この日の当座預金は2000億円増の17兆9000億円程度と、5月 31日以来の高水準になる見込み。準備預金(除くゆうちょ銀)は5000 億円増の12兆6000億円程度で、1日の水準に並ぶ。

今月は年金払いや国債償還を受けて当座預金や準備預金が高水準を 維持しているが、翌日物では調達が根強い。利息0.1%の超過準備が膨 らむなど資金が偏在しているためで、準備預金の積みの進ちょく率かい 離幅は平均対比プラス4%程度で進ちょくが止まっている。

レポ(現金担保付債券貸借)は、当日物の資金調達希望が0.105%、 25日や28日受け渡しの翌日物は0.115-0.12%の調達希望が提示さ れている。運用希望は見られず、受け渡し日の直前まで資金が出てきづ らい状態が続いている。

日本銀行は午前9時30分、国債買い現先オペ4000億円(6月28 日-7月5日)を通知した。前日の平均落札金利は0.122%だった。

国庫短期証券(TB)市場では、レポ金利の高止まりや四半期末の 持ち高調整で売り意欲が根強そうだ。前日に入札された3カ月物117回 債は最高落札利回りが0.1163%に上昇し、入札後は0.118%まで売ら れれいる。

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