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欧州企業の社債保証コスト、2日連続上昇-クレジットデリバティブ

23日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは2日連続で 上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドはロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、15ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の535.5bp。同指数 は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標 で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は質が改善 されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは5bp上昇の123.25bp。欧州の銀行・保 険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数も6.5 bp上昇の159.5bp。劣後債の指数は7bp上昇の240bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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