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ギリシャがデフォルトならユーロは9%下落、スワップが示唆-シティ

ギリシャがデフォルト(債務不履 行)した場合、ユーロはドルに対して9%下落すると、シティグルー プがクアント・クレジット・スワップの動向を基に予想した。

クアント・スワップを使って、投資家は為替のボラティリティと 国債のリスクを取引できる。ユーロの下落を見込む投資家はユーロ圏 の国債の保証をドル建てで購入し同じ債券への保証をユーロ建てで販 売することで利益をねらう。

シティのクレジットストラテジスト(ニューヨーク在勤)、ミハイ ル・フォー氏は「ユーロ圏の1国がデフォルトすればユーロが下落す ることは誰でも分かるが、どの程度下げるかは分からない」とした上 で、クアント・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)を見る と「ほぼ適切な推定が可能になる」と述べた。

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