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欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

18日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州の高利回り社債の保証コストは8営 業日連続で低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプ レッドは、ロンドン時間午前7時半(日本時間午後3時半)現在、5.5 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の536.5bpと、過 去1カ月で最低の水準となった。同指数は、デフォルト(債務不履行) に対して社債を保証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質 が劣化したとの認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTrax x欧州指数のスプレッドは1.5bp低下の120bp。欧州の銀行・保険 25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指数は変わ らずの157bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。

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