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6月16日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)

欧米市場の株式、債券、為替、 商品相場は次の通り。

◎NY外為:ユーロが下落、欧州債務懸念で株売られる

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロがドルと円に対して下落。 欧州のソブリン債危機が投資家のリスク選好を後退させるとの懸念が高 まるなか、米株式相場が総じて下げたことが影響した。

ユーロはドルに対し下げ幅を縮小。スペイン銀行(中央銀行)が 国際支援が必要になるとの憶測を払しょくするため、同国の銀行に対 して実施したストレステスト(健全性審査)の結果を公表する方針を 示したことが材料視された。ユーロと米S&P500種株価指数との 相関度は53%と、5月末の約32%から高まっている。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのシニア為替ストラテジスト、 ウィン・シン氏は「ユーロ圏には依然として覆い隠すことのできない 深刻な問題がある」と指摘。「市場では不透明感が強く、世界の経済 成長に対する懸念も続いている」と述べた。

ニューヨーク時間午後4時25分現在、ユーロはドルに対し前日 比0.2%安の1ユーロ=1.2308ドル(前日は1.2332ドル)。 一時0.6%安まで下げる場面もあった。円に対しては0.2%下げて 1ユーロ=112円53銭(前日112円78銭)。ドルは対円で1ド ル=91円43銭(前日は91円46銭)。

米株式市場では、S&P500種株価指数が0.1%安で終了。一 時は0.7%安まで下げた。ダウ工業株30種平均は0.1%上げた。

「方向感のない展開」

スペイン中銀のオルドネス総裁は、16日の講演で、金融市場に 対し同国銀行システムの状況を十分に伝えるため、ストレステストの 結果を公表する方針だと説明。ただ、銀行ごとに情報を公表するかど うかについては言及を避けた。

バークレイズの通貨ストラテジスト、アループ・チャタジー氏は、 ユーロが対ドルで戻したのは、「市場がスペインの銀行や欧州の銀行 全般に関連したリスクに着目しているという事実」を反映していると 分析。「新たな情報が入るまでは、市場は方向感のない展開が続きそ うだ」と述べた。

欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)、米財務省は16日、 この3者が最大2500億ユーロのスペイン政府向け与信枠を取りま とめつつあるとの報道を否定した。これに反応し、ユーロは対円で一 時下落した。

値固め

為替取引を手掛けるテンパス・コンサルティングのストラテジス ト、ジョン・ドイル氏は「全体として値固め局面にあるといえる」と 指摘。「株式相場は前日に大幅に上げた。どちらの側でもポジション を取りたいとは誰も思わない」と述べた。同氏はユーロが対ドルで今 週1ユーロ=1.2150-1.2350ドルのレンジで取引されると予想し ている。

欧州債券市場では、スペイン10年債とドイツ債とのスプレッド (利回り格差)はユーロ導入以来で最高となる2.19ポイントに拡 大した。

連邦準備制度理事会(FRB)の元理事、ライル・グラムリー氏 はインタビューで、FRBは2010年の米成長率予想を「零点数ポ イント」、11年については最大0.75ポイントそれぞれ引き下げる 公算があると見方を示した。欧州債務危機による輸出需要の後退と金 融市場の混乱を理由に挙げている。

◎米国株:下落、フェデックス利益予想と住宅着工減を嫌気

米株式相場は総じて下落。午前に発表された5月の住宅着工件数が 前月比で減少したほか、小荷物輸送フェデックスの利益見通しが市場予 想を下回ったことが背景。

フェデックスは下落。同社は医療関連や年金のコスト増で利益 を圧迫するとの見通しを示した。米住宅金融のファニーメイ(米連邦 住宅抵当金庫)やフレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)は急落。 当局が2社に対し、証券取引所の上場廃止を指示した。

米国市場に上場する英BPの株価は上昇。一時的にエネルギー株 が上昇、相場を押し上げる場面もあった。BPは原油流出の賠償で 200億ドルの拠出に合意した。

ニューヨーク証券取引所(NYSE)の騰落比率は2対3。S &P500 種株価指数は前日比0.1%安の1114.61。一時は0.3% 上昇した。ダウ工業株30種平均は4.69ドル(0.1%未満)上昇し て10409.46ドル。

ヘネシー・アドバイザーズの資産運用マネジャー、フランク・ インガーラ氏は、「市場はニュースを材料に取引しており、メキシコ 湾には注目が集まっている」と述べた。

S&P500種は4月23日の1年7カ月ぶり高値から6月7日 までに14%下落した。欧州の債務危機で景気が回復軌道を外れると の懸念やBPの原油流出事故などが影響した。S&P500種は7日以 降これまでに6.1%値を戻している。

フェデックス安い

フェデックスは6%下落。フェデックスが発表した通期の利益見 通しはアナリスト予想を下回った。エクスプレス便の需要回復ペース の遅れが背景だ。同社が16日発表した資料によると、2011年度の 1株当たり利益は4.40-5ドル。ブルームバーグがまとめたアナリ ストの予想平均では5.07ドルだった。

BPは1.4%上昇。同社は今年第1-3四半期の配当支払いを 中止すると発表した。同社はまた、メキシコ湾の原油流出に伴う損害 賠償に備え、200億ドルの拠出に合意した。

テクノロジー株

アップルは2.9%上昇。同社は携帯電話の最新モデル「iPh one(アイフォーン)4」の先行予約が受付初日の15日に60万 件を超えたことを明らかにした。大量の予約受付でコンピューターシ ステムに障害が発生、販売提携先のAT&Tは受注を一時停止した。

テクノロジー株は0.2%上昇、S&P500種産業別10指数の 中では値上がり率3位だった。

住宅関連小売りのホーム・デポは0.4%安。米商務省が発表し た5月の住宅着工件は前月比10%減の59万3000戸だった。ブル ームバーグ・ニュースがまとめたエコノミストの予想中央値は64万 8000戸。前月は65万9000戸と、速報値の67万2000戸から下 方修正された。

S&P500種の一般消費財サービス株は0.6%下落。産業別 10指数の中で下落率最大だった。

◎米国債:上昇、住宅着工の大幅減やPPI低下で

米国債市場では10年債が3日ぶりに上昇。5月の米住宅着工件 数が約1年ぶりの大幅な減少となったことや、米生産者物価指数(P PI)が低下したことが背景。

米景気回復が失速しているとの兆しから、10年債利回りは4日 以来の高水準付近から低下した。ユーロは2週間ぶり高値から下落。 スペインが2500億ユーロの与信枠を求めていると、エル・エコノ ミスタ紙が報じた。スペインはじめ、国際通貨基金(IMF)や欧州 連合(EU)、米財務省は同報道を否定した。

ロイヤル・バンク・オブ・カナダの米国債トレーディング責任者、 トーマス・トゥッチ氏は、「住宅の統計は予想よりも弱い内容だった」 と指摘。「展望は悪化しており、今後の金利低下を示唆している」と 述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後4時現在、10年債利回りは前日比4ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)低下の3.26%。一時は3.31%に上昇し、4日 以来となる高水準まで2bp未満に迫った。同年債(表面利率

3.5%、2020年5月償還)価格は11/32上げて101 31/32。

株価がもみ合うなか、10年債利回りも変動した。S&P500種 株価指数は前日比ほぼ変わらずの終了。一時は0.3%上昇したほか、

0.7%下げる場面もあった。

ユーロはドルに対して1ユーロ=1.2307ドル。一時は

1.2353ドルと、1日の水準に並んだ。スペイン10年債の独10年 債に対するプレミアム(上乗せ利回り)は217bpに拡大し、ユー ロ導入以来の最大を記録した。

「何の真実もない」

IMFのシモネッタ・ナーディン報道官は、IMFがスペイン政 府向け与信枠を取りまとめつつあるとの憶測に「何の真実もない」と 明言した。IMFのストロスカーン専務理事は、業務でスペインを訪 問すると述べた。

スペイン銀行(中央銀行)は、同国金融システムの信頼感拡大を 目指して国内銀行について実施したストレステスト(健全性審査)の 結果を公表すると明らかにした。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS) がまとめた指数によると、米国債の年初来のリターン(投資収益率) は4.2%。ドイツ国債は6.5%。一方、スペイン国債はマイナス

3.6%だった。

モルガン・キーガンの債券セールス・トレーディング・調査責任 者、ケビン・ギディス氏は顧客向け調査リポートで、「ユーロ圏に対 する不安や米景気回復の進行ペースを背景に、投資家は米国債市場に 戻ることをほぼ『余儀なくされた』」と指摘。投資家は「高い利回り を求めるより、資金を安全かつ近場で運用したいと望んでいる」と続 けた。

PPI

米労働省が発表した5月のPPI全完成品は前月比0.3%低下 した。米商務省が発表した5月の住宅着工件数(季節調整済み、年率 換算、以下同じ)は前月比10%減の59万3000戸と、2009年3 月以来の大幅な減少となった。

CMEグループの取引所の金利先物動向によると、米連邦公開市 場委員会(FOMC)が12月の会合までに政策金利を少なくとも

0.25ポイント引き上げる確率は28%。1カ月前の40%から低下 した。

ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ債券ストラテジスト、 ガイ・リーバス氏は「インフレは引き続き抑制されており、インフレ 圧力がないということは、FOMCにとって近い将来の利上げを検討 する理由がないことを意味する」と指摘。「ユーロが下落しているこ とから、質への逃避の米国債買いが活発化している」と続けた。

◎NY金:下落、高値警戒感で下げに転じる-終値1230.50ドル

ニューヨーク金先物相場は下落。一時は1週間ぶりの高値を付け たものの、上昇は行き過ぎだったとの見方から売りが優勢となった。

欧州のソブリン債をめぐる懸念から、金は一時オンス当たり

1239.50ドルと、9日以来の高値を付けた。年初からの上昇率は 12%。8日には同1254.50ドルと過去最高値を更新した。

プロスペクター・アセット・マネジメントのレナード・カプラン 社長は「金は高値圏で伸び悩んでいる」と指摘。「金は1オンス= 1250ドルより上にも、1210ドルより下にも動きにくい」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物 相場8月限は前日比3.90ドル(0.3%)安の1オンス=1230.50 ドルで取引を終了。過去最高値からは1.9%下げている。

◎NY原油:1カ月ぶり高値、製油所の設備稼働率低下で

ニューヨークの原油先物相場は上昇。米国の週間在庫統計で製油 所の設備稼働率が低下したほか、ガソリン在庫が減少したことを手掛 かりに、1カ月ぶり高値まで押し上げられた。

米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が発表した11日終 了週の週間在庫統計では、製油所の設備稼働率が87.9%と、前週か ら1.2%低下。ガソリン在庫は2億1830万バレルと、前週比63 万6000バレル減少した。在庫の増減については、アナリスト予想 は二分されていた。

エネルギーコンサルティング会社、プレステージ・エコノミクス のジェイソン・シェンカー社長(テキサス州オースティン在勤)は 「製油所の設備稼働率の数字が石油製品相場を押し上げており、原油 もこれに下支えされている」と指摘。「これは明らかに石油製品主導 の上昇だ」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物7月限は前日 比0.73ドル(0.95%)高の1バレル=77.67ドルで取引を終了。 一時は78.13ドルと、5月10日以来の高水準まで上昇した。過去 1年間では10%上昇している。

◎欧州株:ほぼ変わらず、見通し下方修正でノキア安い-保険株上昇

欧州株式相場はほぼ変わらず。1カ月ぶりの高水準付近にとどま った。保険株が買われたものの、自動車株が売られた。ノキアが利益 見通しを下方修正したことでテクノロジー株が低迷した。

アイルランドの住宅ローン大手、アイリッシュ・ライフ・アン ド・パーマネントは7.6%高。ドイツ銀行が同銘柄を買いを推奨し たことが背景となった。医薬品卸売り大手、ドイツのセレシオは

4.3%高。医薬品販売の合弁企業を設立すると発表したことを手掛か りに買いが集まった。一方、ドイツのダイムラーは2.8%安。自動 車株の下げの中心となった。携帯電話メーカー最大手、フィンランド のノキアは9%下げた。

ストックス欧州600指数は254.47と、上昇率は前日比

0.1%未満。ほぼ終日、前日終値近辺でのもみ合いとなった。同指数 は5月28日に付けた年初来の安値から9.6%戻している。欧州ソ ブリン債危機の影響に関する懸念を背景に、同指数構成銘柄の株価収 益率(PER)は約1年ぶりの割安水準となった。

バンク・マルタン・モーレルで110億ドルの資産運用に携わる ジェローム・フォルネリス氏は「われわれは欧州債務をめぐる懸念と 景気回復の板挟みになっている」と指摘。「欧州では経済統計の数字 は強弱まちまちだが、主導するのは米国だ。米経済が良ければ、欧州 もその恩恵を受けるだろう」と続けた。

◎欧州債:スペインとポルトガル債が下落-緊縮策が景気抑制と懸念

欧州債市場でスペインとポルトガルの国債相場が下落し、両国債 とドイツ国債の利回り格差が拡大した。財政赤字削減するために必要 な支出削減で両国の経済成長が抑制されるとの懸念が深まったことが 背景。

スペイン10年債の同年限のドイツ債に対するプレミアム(上乗 せ金利)は拡大し、ユーロ導入以来の最大を記録した。欧州連合(E U)はこの日、国際通貨基金(IMF)とEU、米財務省がスペイン 向け融資として最大2500億ユーロの与信枠をまとめつつあるとの 報道を否定した。

ブルームバーグ・ニュースが15日に入手したEUの行政執行機 関、欧州委員会の文書の草稿によれば、スペインとポルトガルの債務 水準が今後数年で「雪だるま式に膨張する」可能性があり、1カ月前 に発表した財政赤字目標の達成には追加の財政削減策が必要だとの見 解を、EUが示した。

HSBCホールディングス(ロンドン)の債券調査世界責任者、 スティーブン・メージャー氏は「欧州委の草稿は周縁国の問題が考え られているよりも大きいことを示唆した。市場は次のギリシャを探し ている」と述べた。

ロンドン時間午後4時20分現在、スペイン10年債の利回りは 前日比15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し

4.93%。同国債(表面利率4%、2020年4月償還)価格は1.14 ポイント下げ92.83。ポルトガル10年債利回りは17bp上昇の

5.72%となった。

スペイン10年債とドイツ債とのスプレッド(利回り格差)は 14bp拡大し220bp。

◎英国債:10年債は上昇、財政赤字削減策が景気を圧迫との思惑

英国債市場では10年債相場が上昇し、ドイツ国債に対する上乗 せ利回りが縮小した。英政府の財政赤字削減策で経済成長が損なわれ るとの思惑が背景にある。

10年債相場は3日ぶりに上昇。英住宅金融会社ネーションワイ ド・ビルディング・ソサエティーの16日の発表によると、5月の消 費者信頼感指数は2008年7月以来の大幅低下となった。英公債管 理局(DMO)はこの日、2017年償還のインフレ連動債を5億 5000万ポンド入札した。

この日のユーロ圏の周縁国の国債相場は下落。欧州連合(EU) と国際通貨基金(IMF)、米財務省がスペイン向けに最大2500 億ユーロの与信枠をまとめつつあるとの報道が売り材料。いずれの機 関も報道を否定している。

ドイツ銀行(ロンドン)の債券ストラテジスト、モヒト・クマー ル氏は、「財政健全化が一段と強化されれば、英国債にとっては強気 要因となる」と述べ、「幅広いリスク回避もこの日の上昇要因だった」 と付け加えた。

ロンドン時間午後4時34分現在、10年債利回りは前日比1ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.54%。同国債 (表面利率4.75%、2020年3月償還)価格は0.12ポイント上げ

109.90。独10年債に対するプレミアム(上乗せ金利)は2bp縮 小し86bpと、終値ベースとしては先月3日以来の最小となった。

2年債利回りは0.86%と、前日からほぼ変わらず。

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