米企業の社債保有リスク、上昇-ギリシャとポルトガルの格下げで

27日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場では、米欧企業の社債保有リスクの指標が上 昇。ギリシャとポルトガルの格付けが米スタンダート・アンド・プア ーズ(S&P)によって引き下げられ、予算をめぐる政府の問題が民 間企業に波及するとの懸念が高まった。

マークイット・グループによれば、北米企業の信用リスクの指標 であるマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニュー ヨーク時間午後4時15分(日本時間28日午前5時15分)現在、6.7 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の97.6bp。投資 適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州 指数は7.27bp上げて95.8bp。

ブローカーディーラーのナイト・リベルタスの債券戦略責任者、 ブライアン・イエルビントン氏は、両国の格下げで、銀行は自己資本 の積み増しが必要になる可能性があると指摘。それが一段の債券売り や、CDSを通じた保険買いにつながる公算があるとの見方を示した。

同氏は27日のインタビューで、「人々は今回の格下げがリスクウ エート上昇をもたらすことに気付きつつある」と述べた。欧州の銀行 はユーロ建てソブリン債を買い、CDSを売ることで、「一日中リスク を取っていた」と付け加えた。

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