欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引

27日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 のスプレッドは、ロンドン時間午前7時23分(日本時間午後3時 23分)現在、2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の 424bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証 するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの認 識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1.25bp上昇の90.25bp。欧州の銀 行・保険25社の優先債で構成するマークイットiTraxx金融指 数は2bp上昇の118.5bp。劣後債の指数も2bp上昇の183b p。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

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