住宅ローン証券の格付け、正確性より収入優先-米社の元従業員が証言

【記者:Jesse Westbrook】

4月23日(ブルームバーグ):米ムーディーズ・インべスター ズ・サービスとスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)の元従 業員らは23日、住宅ローン関連証券の格付けでウォール街の判断に 疑問を呈しようものなら、担当から外されたと証言した。正確なレ ーティングを犠牲にして事業維持を優先していたことを認めた。

米上院常設調査委員会の公聴会で、ムーディーズの仕組み商品 デリバティブ・グループの元マネジングディレクター、リチャード・ ミカレク氏は、一部の投資銀行が同氏の格付け担当を「歓迎してい ない」と幹部から伝えられたと言明。これら金融機関にゴールドマ ン・サックス・ブループやUBS、メリルリンチが含まれていたと 説明した。

また、ムーディーズの債務担保証券(CDO)格付けグループ の責任者、エリック・コルチンスキー氏は一段と厳密な格付けを実 施後、取引を失った際に上司に責められたことを明らかにした。

さらにS&Pの元マネジングディクレター、フランク・ライタ ー氏は、米住宅相場急騰を背景にした収益拡大は「卓越した経営能 力と洞察力」に基づくと同社が誤った解釈をしていたと証言。現実 には、同社から格付けを付与された資産を保有するよう投資家が当 局から求められた結果だったとの見方を示した。

同小委員会は1年半にわたる調査を経て、米格付け会社は住宅 ローン関連証券の格付けで、ウォール街の影響を受け過ぎていた上 に、人的資源も不十分で、用いたモデルも時代遅れだったとの見解 を示している。

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