米ゴールドマンのトゥール氏:ABX指数は化け物-電子メールで指摘

住宅ローンを裏付けとした証券 化商品の販売をめぐって米ゴールドマン・サックス・グループとと もに提訴された同社エグゼクティブディレクター、ファブリス・ト ゥール氏が、サブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローン関 連のデリバティブ(金融派生商品)取引を容易にするABX指数に ついて、「フランケンシュタインのようなものだ」と表現していた ことが分かった。

トゥール氏はABX指数について、「何の目的もなく、完全に 概念的かつ仮想の、誰も値段の付けた方が分からない『モノ』を創 造したらどうか、と自分自身に言い聞かせながら生み出すようなも のだ」と2007年1月29日付の電子メールで記していた。このメ ールはゴールドマンが24日公表したもので、トゥール氏はその中 で、ABX指数の低下を見ているのは「フランケンシュタインがそ の発明者を襲うのに少し似ている」と指摘した。

ゴールドマンは、サブプライムローン市場が崩壊する過程での 同社の行動に関する米上院常設調査小委員会の公聴会に先立ち、24 日に70ページ以上に上る電子メールなどの書類を公開した。

ABX指数は、実際にローン債権や証券を保有することなくサ ブプライムローン市場の異なる部分を対象としたクレジット・デフ ォルト・スワップ(CDS)取引を可能にした。

トゥール氏のメールは、同氏が「アバカス2007-AC1」と いう債務担保証券(CDO)に携わっていた時期と重なる。アバカ スは07年1月から4月の間にIKBドイツ産業銀行とACAマネ ジメントに販売されたもので、SECが起こした訴訟の中心にある。

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