欧州企業の社債保証コスト、低下-クレジットデリバティブ取引

21日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストは低下した。

マークイット・グループによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 のスプレッドは、ロンドン時間午前7時45分(日本時間午後3時 45分)現在、4.1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下 の404.9bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債 を保証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化した との認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTra xx欧州指数のスプレッドは1.3bp低下の79bp。またJPモル ガン・チェースによると、欧州の銀行・保険25社の優先債で構成す るマークイットiTraxx金融指数も1.25bp低下の96.5bp。 劣後債の指数は2bp低下の155bp。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対す る年間保証料1000ユーロを意味する。

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