米ゴールドマンの情報開示、ヘッジファンドに劣る-SECが昨年指摘

米ヘッジファンド会社マグネタ ー・キャピタルが絡んだ2件の住宅ローン関連投資に関する利益相 反の情報公開の方が、米ゴールドマン・サックス・グループのディ スクロージャーよりも優れている-。米証券取引委員会(SEC) のスタッフがゴールドマンの弁護士に昨年9月の会合で伝えていた ことが分かった。

SECは今月16日、ゴールドマンが投資家を欺いたとして同 社を提訴。サブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローンのデ フォルト(債務不履行)増加に賭けていたヘッジファンド会社のポ ールソンが合成債務担保証券(CDO)に組み込む証券の選定にか かわりながら同CDOの値崩れを見込んでいた情報を開示しなかっ たとSECは主張した。

ゴールドマンの弁護士がSECのスタッフにあてた文書による と、SECは昨年9月15日の会合でゴールドマンに対し、同社の CDO「アバカス2007-AC1」よりも情報開示の優れているC DOの例としてマグネター向けに組成された「オーリガ」と「ノー マ」を挙げた。イリノイ州エバンストンを本拠とするマグネターも サブプライムローンのデフォルト急増で、07年に利益を得ていた。

この文書はゴールドマンの弁護士が昨年9月25日に記したもの で、ブルームバーグ・ニュースが入手。この中で同弁護士は、同月 15日の会合でSECのスタッフが「CDOでショート(売り持ち) ポジションを取る第3者がそのポートフォリオ選定にかかわったこ とを一部の市場参加者が明らかにしたことを示唆した」とし、オー リガとノーマに言及したと書いた。

SECのネスター報道官はコメントを控えた。

オーリガとノーマはバンク・オブ・アメリカ(BOA)傘下の メリルリンチが販売したCDO。マグネターは19日付の投資家向 け書簡で、「失敗するよう仕組んだ」住宅ローン関連証券の組成に 加担した事実はないと主張している。

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