ヘッジファンドのマグネター:「失敗仕組んだ」CDOには加担せず

米サブプライム(信用力の低い個 人向け)住宅ローン市場の崩壊に賭けて2007年に利益を上げたヘッジ ファンド会社のマグネター・キャピタル(運用資産70億ドル=約6480 億円)は投資家に対して、「失敗するよう仕組んだ」住宅ローン関連証 証券の組成に加担した事実はないと主張した。

マグネターは19日付の投資家向け書簡で、金融機関による証券の 選定では限られた助言しか行っておらず、何が起きても利益が上がる 「市場中立的」ポートフォリオの一環として、証券の価値が値下がり する方向に賭けたポジションを取っていたと説明した。

同社は「住宅価格の方向性や住宅ローンのデフォルト(債務不履 行)率ないしサブプライム住宅ローン市場全般に関してあらかじめ組 み込まれたシナリオというものは存在しなかった」と強調した。

ブルームバーグが集計したデータによると、バンク・オブ・アメ リカ(BOA)傘下のメリルリンチやシティグループ、UBSを含む 少なくとも9社の金融機関が20余りの債務担保証券(CDO、総額 320億ドル以上)を販売。このうちリスクが最も高い部分をマグネタ ーが購入していた。

マグネターが11ページに及ぶ書簡で反論するきっかけとなった のは、調査報道で有名な独立系オンライン・メディア「プロパブリカ」 が9日にウェブサイトに掲載した記事だ。書簡によると、プロパブリ カの記事はCDOが「あらかじめ失敗するよう仕組まれていた」と示 唆する内容だった。プロパブリカはブルームバーグ・ニュースの取材 に対し、「記事で取り上げた事実で読者は読者なりの結論に達するはず だ。記事に訂正すべき部分は何もない」と書面で回答した。

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